PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs 13.75%/yr for ITB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.75% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between CHIQ and ITB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.37

The correlation between CHIQ and ITB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и ITB

Секторы
CHIQ
ITB

Потребительский циклический сектор

96.1%
71.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

0.4%
0.5%

Промышленность

0.2%
19.1%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
96.1%
ITB
71.8%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
ITB

-

Недвижимость

CHIQ
0.4%
ITB
0.5%

Промышленность

CHIQ
0.2%
ITB
19.1%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

ITB
8.6%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

ITB

-

Энергетика

CHIQ

-

ITB

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

ITB

-

Здравоохранение

CHIQ

-

ITB

-

Технологии

CHIQ

-

ITB

-

Коммунальные услуги

CHIQ

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

CHIQ vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.10

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.39

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.11

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.22

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.23

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.11

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и ITB

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-86.53%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-26.04%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-33.35%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-40.55%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-52.10%

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-26.35%

-28.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-37.10%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

13.15%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и ITB

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.06%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

20.45%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

29.44%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

29.19%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

29.99%

+2.44%

Сравнение комиссий CHIQ и ITB

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и ITB

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and ITB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.75% vs 6.57% for CHIQ. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.75% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.22% for ITB.

CHIQ is categorized as China Equities, while ITB is Building & Construction. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.42% for ITB.

ITB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор