PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с GXC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 5.79%/yr vs 4.93%/yr for GXC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 5.79% против 4.93% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

GXC

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-11.66%
1 год
0.21%
3 года*
8.69%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
GXC
SPDR S&P China ETF		-10.30%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between CHIQ and GXC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

0.90

The correlation between CHIQ and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIQ и GXC

Секторы
CHIQ
GXC

Потребительский циклический сектор

95.8%
21.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.5%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Технологии

0.3%
13.8%

Промышленность

0.2%
9.5%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

17.1%

Здравоохранение

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.8%
GXC
21.9%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
GXC
3.5%

Недвижимость

CHIQ
0.3%
GXC
2.0%

Технологии

CHIQ
0.3%
GXC
13.8%

Промышленность

CHIQ
0.2%
GXC
9.5%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

GXC
6.7%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

GXC
13.9%

Энергетика

CHIQ

-

GXC
3.3%

Финансовые услуги

CHIQ

-

GXC
17.1%

Здравоохранение

CHIQ

-

GXC
6.3%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

CHIQ vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.01

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
0.15

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.02

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.01

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

0.03

-1.87

CHIQ vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и GXC

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-71.96%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-17.50%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-25.54%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-53.99%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-60.23%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-36.61%

-24.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-28.83%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

7.01%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и GXC

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.98%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

14.11%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

18.96%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

29.01%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

26.05%

+6.38%

Сравнение комиссий CHIQ и GXC

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и GXC

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GXC в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.31%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and GXC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (6.76%) compared to GXC (5.98%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 5.79% vs 4.93% for GXC. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 5.79% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CHIQ.

GXC has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.00% for CHIQ.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор