Сравнение CHIQ с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CHIQ и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHIQ и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHIQ и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | -6.89% | 13.69% | 10.74% | -10.70% | -22.01% | -27.07% | 92.61% | 44.19% | -28.65% | 67.74% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 7.25% против 5.15% соответственно.
CHIQ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -10.38%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- 7.25%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHIQ и GXC
CHIQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
CHIQ vs. GXC — Ранг доходности на риск
CHIQ
GXC
Сравнение CHIQ c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHIQ | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.46 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.76 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.64 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.01 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHIQ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.46 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CHIQ и GXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIQ и GXC
Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 1.59% | 1.48% | 2.65% | 2.26% | 0.38% | 0.00% | 0.11% | 1.05% | 2.71% | 0.62% | 1.51% | 4.86% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CHIQ и GXC
Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHIQ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -71.96% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -16.11% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -54.30% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.04% | -60.23% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.15% | -32.31% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -28.81% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 5.26% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIQ и GXC
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHIQ | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.07% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 13.70% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 22.60% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.79% | 28.92% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 26.08% | +6.32% |