PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHIQ с FXP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).

CHIQ и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHIQ и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-6.89%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 7.25% против -23.35% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-18.00%
1 год
-10.38%
3 года*
1.51%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
7.25%

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с KURECHIQ с PGJCHIQ с CXSECHIQ с CNYACHIQ с PEJ
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с KLIPFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с MCHI

Сравнение комиссий CHIQ и FXP

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

CHIQ vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

-0.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

-0.03

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.21

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.26

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.44

+0.53

Корреляция

Корреляция между CHIQ и FXP составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и FXP

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FXP в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.59%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и FXP

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и FXP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIQFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-99.94%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-52.42%

+31.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-87.85%

+27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-95.29%

+28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.15%

-99.92%

+48.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.39%

-94.10%

+63.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.66%

42.53%

-32.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и FXP

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.35%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIQFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

13.38%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

28.89%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

47.75%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

63.03%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

54.95%

-22.55%