PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с FXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 6.57%/yr vs -22.80%/yr for FXP. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. CHIQ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 6.57% против -22.80% соответственно.

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between CHIQ and FXP is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

-0.86

The correlation between CHIQ and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

CHIQ vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIQFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.07

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.18

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.10

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.17

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIQ vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIQFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.42

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.44

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и FXP

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-99.94%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.10%

-27.21%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-82.34%

+52.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-87.85%

+27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-94.71%

+27.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.83%

-99.92%

+45.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-94.15%

+63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

16.21%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и FXP

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 7.23%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

15.05%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

28.87%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

39.24%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.72%

63.12%

-25.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

54.90%

-22.47%

Сравнение комиссий CHIQ и FXP

CHIQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и FXP

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FXP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and FXP have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to CHIQ (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 6.57% vs -22.80% for FXP. On fees, CHIQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 6.57% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.72% for CHIQ.

CHIQ is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for CHIQ and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор