Сравнение CHI с NXG
CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - CHI is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHI returned 17.14%/yr vs 34.01%/yr for NXG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CHI charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for NXG.
Доходность
Сравнение доходности CHI и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHI показывает доходность 28.85%, а NXG немного выше – 28.90%.
CHI
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 22.31%
- С начала года
- 28.85%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 12.54%
NXG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 26.87%
- С начала года
- 28.90%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHI и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 28.85% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | 0.07% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 28.90% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -4.87% |
Correlation
The correlation between CHI and NXG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between CHI and NXG shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHI vs. NXG — Ранг доходности на риск
CHI
NXG
Сравнение CHI c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHI | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.14 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 8.52 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHI и NXG
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHI | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -26.14% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -13.19% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.52% | -26.14% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.27% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -6.46% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.85% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и NXG
Текущая волатильность для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) составляет 5.66%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что CHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHI | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.18% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 15.78% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 20.74% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 26.85% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 26.85% | -3.65% |
Сравнение комиссий CHI и NXG
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NXG в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и NXG
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности NXG в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 8.85% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.87% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHI and NXG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXG has higher volatility (8.18%) compared to CHI (5.66%). In terms of maximum drawdown, CHI dropped -64.72% vs NXG's -26.14%.
CHI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHI и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор