PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHI с HICSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CHI и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHI и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у HICSX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.80% соответственно.

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с FISCXCHI с CNSDX
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с AVK

Сравнение комиссий CHI и HICSX

CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

CHI vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIHICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.84

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.51

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.72

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

14.49

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HICSX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между CHI и HICSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и HICSX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности HICSX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Просадки

Сравнение просадок CHI и HICSX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHIHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-23.68%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-6.92%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-22.03%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-23.68%

-25.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.64%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-4.82%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.78%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и HICSX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHIHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.52%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

11.75%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

14.32%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

11.07%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

10.63%

+12.46%