PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHI с HICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHI с HICSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) and HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CHI returned 12.74%/yr vs 10.39%/yr for HICSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHI charges 0.88%/yr vs 1.12%/yr for HICSX.

Доходность

Сравнение доходности CHI и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHI показывает доходность 22.83%, а HICSX немного ниже – 22.72%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.39% соответственно.

CHI

1 день
-2.88%
1 месяц
0.36%
С начала года
22.83%
6 месяцев
20.86%
1 год
36.08%
3 года*
16.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.74%

HICSX

1 день
0.12%
1 месяц
3.22%
С начала года
22.72%
6 месяцев
21.89%
1 год
42.11%
3 года*
21.18%
5 лет*
9.03%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHI и HICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		22.83%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%35.66%-12.67%22.70%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		22.72%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%

Correlation

The correlation between CHI and HICSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.59

The correlation between CHI and HICSX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с CHYCHI с FISCXCHI с CIHEXCHI с CNSDXCHI с NCZCHI с GCV
Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с AVKHICSX с PCONXHICSX с LCFYXHICSX с FISCXHICSX с WESRXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIX

Доходность на риск

CHI vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHI c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIHICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.95

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.85

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.11

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

25.10

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHI vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HICSX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHI и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIHICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.95

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.87

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CHI и HICSX

Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и HICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIHICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.72%

-23.68%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-6.92%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.52%

-11.24%

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-22.03%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-23.68%

-25.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.97%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.77%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.68%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CHI и HICSX

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIHICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.06%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

11.63%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

14.32%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

11.36%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

10.83%

+12.37%

Сравнение комиссий CHI и HICSX

CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHI и HICSX

Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности HICSX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		9.15%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.47%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%

Часто задаваемые вопросы

CHI and HICSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHI has higher volatility (7.13%) compared to HICSX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CHI dropped -64.72% vs HICSX's -23.68%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHI и HICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор