Сравнение CHI с CXGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).
CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CHI и CXGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHI и CXGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CHI показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у CXGCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции CHI превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.00% соответственно.
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHI и CXGCX
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.
Доходность на риск
CHI vs. CXGCX — Ранг доходности на риск
CHI
CXGCX
Сравнение CHI c CXGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | CXGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.62 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.26 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.62 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.73 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CHI и CXGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и CXGCX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности CXGCX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CHI и CXGCX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и CXGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHI | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -30.74% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -6.16% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -28.88% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -30.74% | -18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.02% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -7.36% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.85% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и CXGCX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHI | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.15% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 8.03% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 10.53% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 9.58% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 9.46% | +13.63% |