PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHF=X с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в USD/CHF (CHF=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHF=X и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHF=X
USD/CHF		0.73%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.17%41.62%158.53%199.35%-68.13%110.29%53.98%106.79%-26.17%74.01%
Разные валюты инструментов

CHF=X торгуется в CHF, в то время как USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.80% против 47.99% соответственно.

CHF=X

1 день
0.67%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.21%
1 год
-9.32%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.80%

USD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-3.95%
1 год
118.63%
3 года*
82.96%
5 лет*
39.80%
10 лет*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с SPYCHF=X с FXFCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с QQQCHF=X с IB01.L
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Доходность на риск

CHF=X vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHF=X c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHF=XUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.48

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

2.13

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.75

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

9.47

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHF=X vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHF=XUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.48

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.52

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.69

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.35

-0.57

Корреляция

Корреляция между CHF=X и USD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и USD

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки USD в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

CHF=XUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-88.63%

+46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-31.80%

+20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-77.85%

+52.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-77.85%

+51.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-20.39%

-15.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-32.60%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

11.67%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и USD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 2.15%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHF=XUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

21.08%

-18.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

49.48%

-44.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

80.58%

-71.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

76.40%

-68.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

69.42%

-62.06%