Сравнение CHF=X с USD
CHF=X (USD/CHF) is a currency, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CHF=X returned -1.91%/yr vs 55.16%/yr for USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.56%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -1.91% против 55.16% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -1.91%
USD
- 1 день
- -16.23%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 69.56%
- 6 месяцев
- 61.03%
- 1 год
- 187.57%
- 3 года*
- 102.66%
- 5 лет*
- 57.81%
- 10 лет*
- 55.16%
Сравнение доходности по годам CHF=X и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.29% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.56% | 41.62% | 158.53% | 199.35% | -68.13% | 110.29% | 53.98% | 106.79% | -26.17% | 74.01% |
Correlation
The correlation between CHF=X and USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between CHF=X and USD shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. USD — Ранг доходности на риск
CHF=X
USD
Сравнение CHF=X c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.92 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 16.17 | -16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.94 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.75 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.79 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.41 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и USD
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки USD в -87.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHF=X | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -87.84% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -31.89% | +24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -66.19% | +48.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -75.93% | +51.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -75.93% | +49.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -21.07% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -35.39% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 11.65% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и USD
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 1.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.14%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHF=X | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 27.14% | -25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 50.08% | -44.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 64.19% | -57.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 77.07% | -69.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 69.96% | -62.62% |
Часто задаваемые вопросы
CHF=X and USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (27.14%) compared to CHF=X (1.67%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs USD's -87.84%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHF=X и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор