Сравнение CHF=X с AMZN
CHF=X (USD/CHF) is a currency, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, CHF=X returned -1.91%/yr vs 19.09%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -1.91% против 19.09% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -1.91%
AMZN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам CHF=X и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.29% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.89% | -8.07% | 55.78% | 64.69% | -48.93% | 5.39% | 61.39% | 20.94% | 29.68% | 49.34% |
Correlation
The correlation between CHF=X and AMZN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between CHF=X and AMZN shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CHF=X
AMZN
Сравнение CHF=X c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.69 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.71 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.57 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.57 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.58 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и AMZN
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHF=X | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -63.73% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -25.59% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -38.22% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -55.58% | +30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -55.58% | +29.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -8.58% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -13.93% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 10.31% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и AMZN
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 1.67%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHF=X | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 6.49% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 20.01% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 30.73% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 36.27% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 33.38% | -26.04% |
Часто задаваемые вопросы
CHF=X and AMZN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (6.49%) compared to CHF=X (1.67%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs AMZN's -63.73%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHF=X и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор