PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHF=X с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHF=X или SPY.

Корреляция

Корреляция между CHF=X и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHF=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHF=X:

-0.72

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

CHF=X:

-1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

CHF=X:

0.86

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

CHF=X:

-0.14

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

CHF=X:

-1.71

SPY:

2.93

Индекс Язвы

CHF=X:

4.68%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

CHF=X:

9.13%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

CHF=X:

-60.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CHF=X:

-53.86%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.83% против 12.67% соответственно.

CHF=X

С начала года

-7.36%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-5.15%

1 год

-7.29%

5 лет

-2.76%

10 лет

-0.83%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHF=X и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHF=X, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHF=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и SPY

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и SPY

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 3.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...