PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHF=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в USD/CHF (CHF=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHF=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHF=X
USD/CHF		0.73%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.86%2.86%34.73%14.88%-17.06%32.52%8.35%28.99%-3.64%16.54%
Разные валюты инструментов

CHF=X торгуется в CHF, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.80% против 11.99% соответственно.

CHF=X

1 день
0.67%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.21%
1 год
-9.32%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.80%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.73%
1 год
6.02%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.LCHF=X с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CHF=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHF=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHF=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.25

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

0.52

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

1.49

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHF=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHF=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.25

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.45

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.34

-0.56

Корреляция

Корреляция между CHF=X и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и SPY

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHF=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-55.19%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.88%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.50%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-33.72%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-5.44%

-30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-9.09%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и SPY

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 2.15%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHF=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.96%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

11.09%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

23.93%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

18.39%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

19.51%

-12.15%