Сравнение CHF=X с FXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).
FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и FXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHF=X и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.73% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.28% | -0.36% | -0.16% | -0.19% | -0.95% | -1.25% | -0.94% | -1.39% | -1.06% | -1.08% |
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как FXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXF были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -1.80% против -0.85% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.80%
FXF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. FXF — Ранг доходности на риск
CHF=X
FXF
Сравнение CHF=X c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.23 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | -0.32 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.51 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.85 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.23 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | -0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.25 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CHF=X и FXF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и FXF
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FXF в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHF=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -35.58% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -4.82% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -13.03% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -15.04% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -19.19% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -20.87% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.97% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и FXF
USD/CHF (CHF=X) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHF=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.58% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 1.08% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 1.71% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 1.44% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 1.44% | +5.92% |