PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHF=X с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с FXF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHF=X и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHF=X
USD/CHF		0.73%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.28%-0.36%-0.16%-0.19%-0.95%-1.25%-0.94%-1.39%-1.06%-1.08%
Разные валюты инструментов

CHF=X торгуется в CHF, в то время как FXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXF были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -1.80% против -0.85% соответственно.

CHF=X

1 день
0.67%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.21%
1 год
-9.32%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.80%

FXF

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.23%
1 год
-0.40%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с SPYCHF=X с USDCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с QQQCHF=X с IB01.L
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с SCHDFXF с CHFUSD=XFXF с QQQ

Доходность на риск

CHF=X vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHF=X c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHF=XFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.23

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

-0.32

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.51

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

-0.85

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHF=X vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHF=XFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между CHF=X и FXF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и FXF

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FXF в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FXF.

Загрузка...

Показатели просадок

CHF=XFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-35.58%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-4.82%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-13.03%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-15.04%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-19.19%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-20.87%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.97%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и FXF

USD/CHF (CHF=X) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHF=XFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.58%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

1.08%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

1.71%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

1.44%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

1.44%

+5.92%