Сравнение CHF=X с FXF
CHF=X (USD/CHF) is a currency, while FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, CHF=X returned -1.91%/yr vs -0.85%/yr for FXF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и FXF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как FXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXF были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -1.91% против -0.85% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -1.91%
FXF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение доходности по годам CHF=X и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.29% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.42% | -0.36% | -0.16% | -0.19% | -0.95% | -1.25% | -0.94% | -1.39% | -1.06% | -1.08% |
Correlation
The correlation between CHF=X and FXF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between CHF=X and FXF shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. FXF — Ранг доходности на риск
CHF=X
FXF
Сравнение CHF=X c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.61 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.09 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | -0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.27 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и FXF
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки FXF в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHF=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -12.55% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -0.81% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -1.24% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -2.92% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -8.38% | -17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -12.46% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -6.00% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 0.45% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и FXF
USD/CHF (CHF=X) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHF=X | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.21% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 1.04% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 1.49% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 1.44% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 1.44% | +5.90% |
Часто задаваемые вопросы
CHF=X and FXF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHF=X has higher volatility (1.67%) compared to FXF (0.21%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs FXF's -12.55%.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHF=X и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор