PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHF=X с FXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с FXF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).

FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHF=X или FXF.

Корреляция

Корреляция между CHF=X и FXF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHF=X:

-0.72

FXF:

0.76

Коэф-т Сортино

CHF=X:

-1.06

FXF:

1.29

Коэф-т Омега

CHF=X:

0.86

FXF:

1.15

Коэф-т Кальмара

CHF=X:

-0.14

FXF:

0.25

Коэф-т Мартина

CHF=X:

-1.71

FXF:

1.74

Индекс Язвы

CHF=X:

4.68%

FXF:

4.11%

Дневная вол-ть

CHF=X:

9.13%

FXF:

9.52%

Макс. просадка

CHF=X:

-60.32%

FXF:

-35.49%

Текущая просадка

CHF=X:

-53.86%

FXF:

-22.97%

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -0.83% против -0.10% соответственно.

CHF=X

С начала года

-7.36%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

-5.15%

1 год

-7.29%

5 лет

-2.76%

10 лет

-0.83%

FXF

С начала года

7.46%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

4.90%

1 год

7.16%

5 лет

2.20%

10 лет

-0.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHF=X и FXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHF=X, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг риск-скорректированной доходности FXF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHF=X c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и FXF

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки FXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и FXF

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 3.24%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...