PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHF=X с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с FXF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHF=X (USD/CHF) is a currency, while FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, CHF=X returned -1.87%/yr vs -0.83%/yr for FXF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHF=X торгуется в CHF, в то время как FXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXF были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -1.87% против -0.83% соответственно.

CHF=X

1 день
-0.23%
1 месяц
3.11%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.72%
3 года*
-3.29%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
-1.87%

FXF

1 день
0.18%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHF=X и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHF=X
USD/CHF		2.14%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.35%-0.36%-0.16%-0.19%-0.95%-1.25%-0.94%-1.39%-1.06%-1.08%

Correlation

The correlation between CHF=X and FXF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г.

0.07

The correlation between CHF=X and FXF shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с USDCHF=X с SPYCHF=X с GLDCHF=X с IB01.LCHF=X с AMZNCHF=X с QQQ
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHFUSD=XFXF с UUPFXF с SCHD

Доходность на риск

CHF=X vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHF=X c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHF=XFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.32

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.43

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.61

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.09

+1.29

CHF=X vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FXF равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и FXF

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки FXF в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHF=XFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-12.55%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-0.76%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-1.25%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-2.80%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-8.30%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.85%

-12.40%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-6.04%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.43%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и FXF

USD/CHF (CHF=X) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHF=XFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.29%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

1.06%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

1.45%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

1.44%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

1.44%

+5.89%

Часто задаваемые вопросы

CHF=X and FXF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHF=X has higher volatility (1.65%) compared to FXF (0.29%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs FXF's -12.55%.

CHF=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHF=X и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор