PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/CHF (CHF=X)

Валютная пара · Валюта в CHF · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с SPYCHF=X с GLDCHF=X с IB01.LCHF=X с AMZNCHF=X с QQQCHF=X с VOOCHF=X с FEZ

Доходность

График доходности CHF=X

USD/CHF (CHF=X) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции CHF=X — CHF 1. Инвесторы, вложившие CHF 1,000 в акции CHF=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CHF 880.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/CHF (CHF=X) показал доход в -0.28% с начала года и -3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHF=X составила -2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.31%.

USD/CHF

1 день
0.61%
1 месяц
0.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-1.04%
1 год
-3.99%
3 года*
-4.52%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
-2.07%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.13%
1 месяц
5.84%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.13%
1 год
21.47%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CHF=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.14%.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CHF=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью -17.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-2.60%-0.56%4.00%-2.21%0.24%0.99%-0.28%
20250.35%-0.97%-2.00%-6.58%-0.48%-3.52%2.43%-1.56%-0.57%1.13%-0.09%-1.27%-12.62%
20242.37%2.68%1.93%1.99%-1.89%-0.27%-2.41%-3.23%-0.49%2.09%2.00%3.11%7.88%
2023-0.96%2.93%-2.89%-2.27%1.83%-1.71%-2.60%1.33%3.58%-0.50%-3.88%-3.85%-8.95%
20221.68%-1.10%0.63%5.50%-1.45%-0.52%-0.33%2.80%0.96%1.38%-5.53%-2.25%1.37%
20210.48%2.09%3.85%-3.23%-1.59%2.94%-2.13%1.09%1.80%-1.75%0.35%-0.73%2.95%

Метрики бенчмарка

USD/CHF has an annualized alpha of -4.08%, beta of 0.22, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2007.

  • This currency participated in 31.43% of S&P 500 Index downside but only 7.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.21 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.21 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-4.08%
Бета
0.22
R²
0.21
Участие в росте
7.01%
Участие в снижении
31.43%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CHF=X имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск CHF=X: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CHF (CHF=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CHF=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.62

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.15

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.34

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

7.79

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/CHF показал максимальную просадку в 41.14%, зарегистрированную 9 авг. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/CHF составляет 35.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2011 года2011
-41.14%авг. 2011 г.
2y 8mo—
17y 6moнояб. 2008 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-18.82%март 2008 г.
6mo 14d8mo 7d
1y 2moсент. 2007 г. - нояб. 2008 г.
Откат 2007 года2007
-0.26%авг. 2007 г.
1d1d
2dавг. 2007 г. - авг. 2007 г.
Откат 2007 года2007
-0.06%сент. 2007 г.
0s1d
1dсент. 2007 г. - сент. 2007 г.

Показатели просадок

CHF=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-57.69%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-9.21%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-24.92%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.92%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-33.88%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-0.13%

-35.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-14.42%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.76%

-0.09%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CHF=X

Добавьте USD/CHF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CHF=X