PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

USD/CHF (CHF=X)

Валютная пара · Валюта в CHF · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

Основные показатели

Ср. объём торгов (1 месяц)
180K
Ср. стоимость торгов (1 месяц)
CHF 145.69K

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с SPYCHF=X с GLDCHF=X с VOOCHF=X с AMZNCHF=X с QQQCHF=X с IB01.LCHF=X с FEZ

Доходность

График доходности CHF=X

USD/CHF (CHF=X) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции CHF=X — CHF 1. Инвесторы, вложившие CHF 1,000 в акции CHF=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CHF 882.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

USD/CHF (CHF=X) показал доход в 1.67% с начала года и -0.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHF=X составила -1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.28%.

USD/CHF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
3.75%
С начала года
1.67%
1 год
-0.09%
3 года*
-2.59%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
-1.93%
Всё время*
-1.77%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.48%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
16.43%
С начала года
14.71%
1 год
22.50%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.28%
Всё время*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CHF=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.11%.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CHF=X закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью -17.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-2.60%-0.56%4.00%-2.21%0.24%3.21%-0.19%-0.05%1.67%
20250.35%-0.97%-2.00%-6.58%-0.48%-3.52%2.43%-1.56%-0.57%1.13%-0.09%-1.27%-12.62%
20242.37%2.68%1.93%1.99%-1.89%-0.27%-2.41%-3.23%-0.49%2.09%2.00%3.11%7.88%
2023-0.96%2.93%-2.89%-2.27%1.83%-1.71%-2.60%1.33%3.58%-0.50%-3.88%-3.85%-8.95%
20221.68%-1.10%0.63%5.50%-1.45%-0.52%-0.33%2.80%0.96%1.38%-5.53%-2.25%1.37%
20210.48%2.09%3.85%-3.23%-1.59%2.94%-2.13%1.09%1.80%-1.75%0.35%-0.73%2.95%

Метрики бенчмарка

USD/CHF has an annualized alpha of -3.82%, beta of 0.22, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2007.

  • This currency participated in 30.10% of S&P 500 Index downside but only 7.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.21 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.21 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-3.82%
Бета
0.22
R²
0.21
Участие в росте
7.20%
Участие в снижении
30.10%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CHF=X имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 49% аналогов категории валют на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.

Ранг доходности на риск CHF=X: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CHF (CHF=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHF=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.66

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.20

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.45

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

8.16

-8.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/CHF показал максимальную просадку в 41.14%, зарегистрированную 9 авг. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/CHF составляет 34.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-41.14%авг. 2011 г.
2y 8mo—
17y 8moнояб. 2008 г. - сейчас
—
-15.04%март 2008 г.
2mo 22d7mo 9d
10mo 1dдек. 2007 г. - окт. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.37%окт. 2008 г.
2d5d
7dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.81%нояб. 2007 г.
13d4d
17dнояб. 2007 г. - нояб. 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009
-1.42%нояб. 2008 г.
1d1d
2dнояб. 2008 г. - нояб. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

CHF=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-54.84%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-9.21%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-24.92%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.92%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-33.88%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.15%

-0.48%

-33.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-12.73%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.76%

-0.15%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CHF=X

Добавьте USD/CHF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CHF=X