PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/CHF (CHF=X)

Валютная пара · Валюта в CHF · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с SPYCHF=X с GLDCHF=X с IB01.LCHF=X с AMZNCHF=X с QQQCHF=X с VOOCHF=X с FEZ

Доходность

График доходности CHF=X

USD/CHF (CHF=X) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции CHF=X — CHF 1. Инвесторы, вложившие CHF 1,000 в акции CHF=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CHF 886.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/CHF (CHF=X) показал доход в 2.37% с начала года и 0.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHF=X составила -1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.69%.

USD/CHF

1 день
0.28%
1 месяц
3.78%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.03%
1 год
0.84%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
-1.77%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.19%
1 месяц
1.89%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.80%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CHF=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.13%.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CHF=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью -17.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-2.60%-0.56%4.00%-2.21%0.24%3.67%2.37%
20250.35%-0.97%-2.00%-6.58%-0.48%-3.52%2.43%-1.56%-0.57%1.13%-0.09%-1.27%-12.62%
20242.37%2.68%1.93%1.99%-1.89%-0.27%-2.41%-3.23%-0.49%2.09%2.00%3.11%7.88%
2023-0.96%2.93%-2.89%-2.27%1.83%-1.71%-2.60%1.33%3.58%-0.50%-3.88%-3.85%-8.95%
20221.68%-1.10%0.63%5.50%-1.45%-0.52%-0.33%2.80%0.96%1.38%-5.53%-2.25%1.37%
20210.48%2.09%3.85%-3.23%-1.59%2.94%-2.13%1.09%1.80%-1.75%0.35%-0.73%2.95%

Метрики бенчмарка

USD/CHF has an annualized alpha of -3.89%, beta of 0.22, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2007.

  • This currency participated in 30.74% of S&P 500 Index downside but only 7.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.21 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.21 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-3.89%
Бета
0.22
R²
0.21
Участие в росте
7.25%
Участие в снижении
30.74%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CHF=X имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск CHF=X: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CHF (CHF=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHF=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.61

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.13

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.38

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

7.92

-7.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/CHF показал максимальную просадку в 41.14%, зарегистрированную 9 авг. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/CHF составляет 33.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2011 года2011
-41.14%авг. 2011 г.
2y 8mo—
17y 7moнояб. 2008 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-17.03%март 2008 г.
5mo 10d7mo 29d
1y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2008 г.
Откат 2007 года2007
-1.69%сент. 2007 г.
8d10d
18dсент. 2007 г. - окт. 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.07%нояб. 2008 г.
0s2d
2dнояб. 2008 г. - нояб. 2008 г.

Показатели просадок

CHF=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-57.69%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-9.21%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-24.92%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-24.92%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-33.88%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-1.07%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-14.42%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.76%

-0.11%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CHF=X

Добавьте USD/CHF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CHF=X