График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в USD/CHF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CHF=X торгуется в CHF, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/CHF (CHF=X) показал доход в 0.56% с начала года и -9.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHF=X составила -1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 10.13%.
USD/CHF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 10.13%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.14%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CHF=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.60% | -0.56% | 3.83% | 0.56% | |||||||||
| 2025 | 0.35% | -0.97% | -2.00% | -6.58% | -0.50% | -3.50% | 2.43% | -1.56% | -0.57% | 1.13% | -0.09% | -1.27% | -12.62% |
| 2024 | 2.37% | 2.68% | 1.93% | 1.99% | -1.89% | -0.27% | -2.41% | -3.23% | -0.49% | 2.09% | 2.00% | 3.11% | 7.88% |
| 2023 | -0.96% | 2.93% | -2.89% | -2.27% | 1.83% | -1.71% | -2.60% | 1.33% | 3.58% | -0.50% | -3.88% | -3.85% | -8.95% |
| 2022 | 1.68% | -1.10% | 0.63% | 5.50% | -1.45% | -0.52% | -0.33% | 2.80% | 0.96% | 1.38% | -5.53% | -2.25% | 1.37% |
| 2021 | 0.48% | 2.09% | 3.85% | -3.23% | -1.59% | 2.94% | -2.13% | 1.09% | 1.80% | -1.75% | 0.35% | -0.73% | 2.95% |
Метрики бенчмарка
USD/CHF: годовая альфа составляет -3.75%, бета — 0.22, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта валюта участвовал в 31.00% снижения S&P 500 Index, но только в 7.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.75%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 7.71%
- Участие в снижении
- 31.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHF=X имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/CHF (CHF=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHF=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.22 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.46 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.37 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.39 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHF=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/CHF показал максимальную просадку в 41.14%, зарегистрированную 9 авг. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/CHF составляет 34.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.14% | 21 нояб. 2008 г. | 708 | 9 авг. 2011 г. | — | — | — |
| -19.26% | 16 авг. 2007 г. | 153 | 17 мар. 2008 г. | 178 | 20 нояб. 2008 г. | 331 |
| -2.03% | 26 июл. 2007 г. | 7 | 3 авг. 2007 г. | 8 | 15 авг. 2007 г. | 15 |
| -0.27% | 17 июл. 2007 г. | 4 | 20 июл. 2007 г. | 1 | 23 июл. 2007 г. | 5 |
| -0.25% | 24 июл. 2007 г. | 1 | 24 июл. 2007 г. | 1 | 25 июл. 2007 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...