PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHF=X с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHF=X или VOO.

Корреляция

Корреляция между CHF=X и VOO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHF=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHF=X:

-0.84

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

CHF=X:

-1.02

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

CHF=X:

0.86

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CHF=X:

-0.14

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

CHF=X:

-1.63

VOO:

3.05

Индекс Язвы

CHF=X:

4.71%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

CHF=X:

9.15%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

CHF=X:

-60.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHF=X:

-54.22%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.01% против 12.77% соответственно.

CHF=X

С начала года

-8.08%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-7.56%

5 лет

-2.90%

10 лет

-1.01%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHF=X и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHF=X, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHF=X c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и VOO

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и VOO

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...