PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHF=X с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с VOO

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHF=X или VOO.

Корреляция

Корреляция между CHF=X и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHF=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05%
-11.43%
CHF=X
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHF=X:

-0.62

VOO:

-0.02

Коэф-т Сортино

CHF=X:

-0.78

VOO:

0.07

Коэф-т Омега

CHF=X:

0.90

VOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

CHF=X:

-0.08

VOO:

-0.02

Коэф-т Мартина

CHF=X:

-1.22

VOO:

-0.10

Индекс Язвы

CHF=X:

3.59%

VOO:

3.48%

Дневная вол-ть

CHF=X:

6.95%

VOO:

15.74%

Макс. просадка

CHF=X:

-60.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHF=X:

-52.94%

VOO:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.24% против 11.16% соответственно.

CHF=X

С начала года

-5.51%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

0.30%

1 год

-4.84%

5 лет

-2.27%

10 лет

-1.24%

VOO

С начала года

-13.67%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-1.41%

5 лет

14.77%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHF=X и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHF=X, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHF=X c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHF=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
CHF=X: -0.04
VOO: -0.31
Коэффициент Сортино CHF=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
CHF=X: -0.05
VOO: -0.29
Коэффициент Омега CHF=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.00
CHF=X: 0.99
VOO: 0.95
Коэффициент Кальмара CHF=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CHF=X: -0.11
VOO: -0.26
Коэффициент Мартина CHF=X, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
CHF=X: -0.75
VOO: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.31
CHF=X
VOO

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и VOO

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23%
-17.48%
CHF=X
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и VOO

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37%
8.36%
CHF=X
VOO