Сравнение CHF=X с VOO
CHF=X (USD/CHF) is a currency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CHF=X returned -1.91%/yr vs 13.03%/yr for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.91% против 13.03% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -1.91%
VOO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам CHF=X и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.29% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.76% | 2.95% | 34.83% | 15.01% | -17.05% | 32.59% | 8.35% | 29.13% | -3.57% | 16.60% |
Correlation
The correlation between CHF=X and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between CHF=X and VOO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. VOO — Ранг доходности на риск
CHF=X
VOO
Сравнение CHF=X c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.48 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.29 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.67 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.59 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.67 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.67 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и VOO
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки VOO в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHF=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -36.49% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -8.98% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -24.79% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -24.79% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -33.95% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -1.88% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -4.93% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.68% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и VOO
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHF=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.03% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 9.76% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 13.39% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 18.12% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 19.52% | -12.18% |
Часто задаваемые вопросы
CHF=X and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.03%) compared to CHF=X (1.67%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs VOO's -36.49%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHF=X и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор