PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHF=X с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHF=X и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHF=X
USD/CHF		0.32%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%
GLD
SPDR Gold Shares		10.82%43.01%36.64%2.60%0.59%-1.33%14.29%15.85%-0.99%8.02%
Разные валюты инструментов

CHF=X торгуется в CHF, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.83% против 12.08% соответственно.

CHF=X

1 день
-0.41%
1 месяц
2.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-9.94%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
-1.83%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.81%
С начала года
10.82%
6 месяцев
23.16%
1 год
37.20%
3 года*
27.43%
5 лет*
17.96%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с SPYCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.LCHF=X с QQQ
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

CHF=X vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHF=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHF=XGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

1.45

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.90

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.22

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

7.58

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHF=X vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHF=XGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.45

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.11

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.84

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.47

-0.69

Корреляция

Корреляция между CHF=X и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и GLD

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки GLD в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CHF=XGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-45.56%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-19.21%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-21.03%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-22.00%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.15%

-13.41%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.18%

-16.17%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.32%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и GLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 2.10%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHF=XGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

10.35%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

22.97%

-17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

25.78%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

16.28%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

14.47%

-7.11%