PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHF=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHF=X и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.04%
19.13%
CHF=X
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHF=X:

-0.13

GLD:

2.92

Коэф-т Сортино

CHF=X:

-0.14

GLD:

3.68

Коэф-т Омега

CHF=X:

0.98

GLD:

1.50

Коэф-т Кальмара

CHF=X:

-0.02

GLD:

5.48

Коэф-т Мартина

CHF=X:

-0.20

GLD:

14.96

Индекс Язвы

CHF=X:

4.47%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

CHF=X:

6.50%

GLD:

15.19%

Макс. просадка

CHF=X:

-60.32%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CHF=X:

-50.36%

GLD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.28% против 8.66% соответственно.


CHF=X

С начала года

-0.33%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

3.62%

1 год

2.07%

5 лет

-1.51%

10 лет

-0.28%

GLD

С начала года

11.64%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

19.13%

1 год

46.57%

5 лет

12.69%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHF=X и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHF=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHF=X, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHF=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHF=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.031.61
Коэффициент Сортино CHF=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.042.16
Коэффициент Омега CHF=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.991.31
Коэффициент Кальмара CHF=X, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.092.79
Коэффициент Мартина CHF=X, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.536.89
CHF=X
GLD

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03
1.61
CHF=X
GLD

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и GLD

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.22%
0
CHF=X
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и GLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 0.32%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.32%
3.21%
CHF=X
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab