Сравнение CHF=X с GLD
CHF=X (USD/CHF) is a currency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CHF=X returned -2.05%/yr vs 10.89%/yr for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.05% против 10.89% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- -2.05%
GLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам CHF=X и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | -0.51% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.24% | 43.01% | 36.64% | 2.60% | 0.59% | -1.33% | 14.29% | 15.85% | -0.99% | 8.02% |
Correlation
The correlation between CHF=X and GLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between CHF=X and GLD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. GLD — Ранг доходности на риск
CHF=X
GLD
Сравнение CHF=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.65 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.02 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.12 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.93 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.45 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и GLD
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки GLD в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHF=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -38.19% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -16.75% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -16.75% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -16.75% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -16.75% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.56% | -14.95% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -14.67% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 6.89% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и GLD
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 1.57%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHF=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.27% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 21.42% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 24.84% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 16.47% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 14.52% | -7.18% |
Часто задаваемые вопросы
CHF=X and GLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (4.27%) compared to CHF=X (1.57%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs GLD's -38.19%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHF=X и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор