Сравнение CHF=X с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHF=X и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.73% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
GLD SPDR Gold Shares | 9.14% | 43.01% | 36.64% | 2.60% | 0.59% | -1.33% | 14.29% | 15.85% | -0.99% | 8.02% |
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.80% против 12.08% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- -1.80%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 23.16%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. GLD — Ранг доходности на риск
CHF=X
GLD
Сравнение CHF=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.45 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.90 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.22 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.58 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.45 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.11 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.47 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CHF=X и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и GLD
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки GLD в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHF=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -45.56% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -19.21% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -21.03% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -22.00% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -13.41% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -16.17% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.32% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и GLD
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 2.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHF=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 10.35% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 22.97% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 25.78% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 16.28% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 14.47% | -7.11% |