PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHF=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с GLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHF=X или GLD.

Корреляция

Корреляция между CHF=X и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHF=X:

-0.84

GLD:

1.97

Коэф-т Сортино

CHF=X:

-1.02

GLD:

2.84

Коэф-т Омега

CHF=X:

0.86

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

CHF=X:

-0.14

GLD:

4.65

Коэф-т Мартина

CHF=X:

-1.63

GLD:

12.04

Индекс Язвы

CHF=X:

4.71%

GLD:

3.13%

Дневная вол-ть

CHF=X:

9.15%

GLD:

17.83%

Макс. просадка

CHF=X:

-60.32%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CHF=X:

-54.22%

GLD:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -1.01% против 9.77% соответственно.

CHF=X

С начала года

-8.08%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-7.56%

5 лет

-2.90%

10 лет

-1.01%

GLD

С начала года

23.01%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

25.67%

1 год

34.84%

5 лет

12.73%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHF=X и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHF=X, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHF=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и GLD

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и GLD

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 3.31%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...