Сравнение CHF=X с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHF=X или GLD.
Основные характеристики
| CHF=X | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 12.76% |
| Дох-ть за 1 год | 0.93% | 20.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.64% | 10.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.10% | 5.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 6.31% | 13.33% |
| Макс. просадка | -60.32% | -45.56% |
| Текущая просадка | -50.40% | -4.00% |
Корреляция
Корреляция между CHF=X и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и GLD
С начала года, CHF=X показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.10% против 5.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHF=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и GLD
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и GLD
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 0.18%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.