PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHF=X с IB01.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с IB01.L

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHF=X или IB01.L.

Корреляция

Корреляция между CHF=X и IB01.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/CHF (CHF=X) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHF=X:

-0.84

IB01.L:

13.75

Коэф-т Сортино

CHF=X:

-1.02

IB01.L:

39.90

Коэф-т Омега

CHF=X:

0.86

IB01.L:

10.91

Коэф-т Кальмара

CHF=X:

-0.14

IB01.L:

56.65

Коэф-т Мартина

CHF=X:

-1.63

IB01.L:

594.45

Индекс Язвы

CHF=X:

4.71%

IB01.L:

0.01%

Дневная вол-ть

CHF=X:

9.15%

IB01.L:

0.36%

Макс. просадка

CHF=X:

-60.32%

IB01.L:

-0.91%

Текущая просадка

CHF=X:

-54.22%

IB01.L:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.58%.

CHF=X

С начала года

-8.08%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-7.56%

5 лет

-2.90%

10 лет

-1.01%

IB01.L

С начала года

1.58%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.95%

5 лет

2.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHF=X и IB01.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг риск-скорректированной доходности CHF=X, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг риск-скорректированной доходности IB01.L, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHF=X c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 13.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и IB01.L

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и IB01.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и IB01.L

USD/CHF (CHF=X) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...