Сравнение CHDN с MCD
CHDN (Churchill Downs Incorporated) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHDN in Gambling, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, CHDN returned 15.79%/yr vs 11.10%/yr for MCD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHDN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDN показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции CHDN превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 15.79% против 11.10% соответственно.
CHDN
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -24.42%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 15.79%
MCD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам CHDN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | -24.42% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -11.95% | 24.05% | 42.47% | 69.49% | 5.47% | 55.74% |
MCD McDonald's Corporation | -9.47% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between CHDN and MCD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between CHDN and MCD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHDN:
$6.02B
MCD:
$194.99B
CHDN:
$5.44
MCD:
$12.13
CHDN:
15.81
MCD:
22.53
CHDN:
0.88
MCD:
3.62
CHDN:
2.08
MCD:
7.12
CHDN:
$2.95B
MCD:
$27.45B
CHDN:
$793.10M
MCD:
$12.10B
CHDN:
$983.60M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDN vs. MCD — Ранг доходности на риск
CHDN
MCD
Сравнение CHDN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.55 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.45 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CHDN и MCD
Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -73.20% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -19.04% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.28% | -19.04% | -24.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -19.04% | -24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.86% | -36.90% | -25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.73% | -18.88% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -14.89% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 7.23% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDN и MCD
Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 4.79% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 12.06% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 16.41% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 17.24% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 20.39% | +17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDN и MCD
Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MCD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.51% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHDN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Churchill Downs Incorporated и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHDN и MCD
CHDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CHDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHDN and MCD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDN has higher volatility (8.98%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, CHDN dropped -62.86% vs MCD's -73.20%.
CHDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор