PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDN
Churchill Downs Incorporated		-21.68%-14.47%-0.74%28.06%-11.95%24.05%42.47%69.49%5.47%55.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CHDN показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHDN имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

CHDN

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-21.68%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-19.21%
3 года*
-11.19%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
14.23%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Churchill Downs Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHDN:
CHDN с XLYCHDN с SBUXCHDN с SPYCHDN с ADBECHDN с GDECHDN с VTICHDN с MCD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CHDN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDN
Ранг доходности на риск CHDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.01

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.53

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.55

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

7.31

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDN на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.01

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.71

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между CHDN и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDN и VOO

Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDN
Churchill Downs Incorporated		0.49%0.38%0.31%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CHDN и VOO

Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-33.99%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-11.98%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-24.52%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.86%

-33.99%

-28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.62%

-5.55%

-34.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-3.72%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

2.55%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDN и VOO

Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

5.34%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

9.47%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

18.11%

+16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

16.82%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

17.99%

+19.26%