PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDN с XLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDN с XLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDN и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDN и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDN
Churchill Downs Incorporated		-21.72%-14.47%-0.74%28.06%-11.95%24.05%42.47%69.49%5.47%55.74%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-9.25%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, CHDN показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции CHDN превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 14.24% против 11.80% соответственно.

CHDN

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-6.88%
1 год
-20.01%
3 года*
-11.09%
5 лет*
-4.77%
10 лет*
14.24%

XLY

1 день
-1.50%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-9.29%
1 год
7.23%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Churchill Downs Incorporated

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CHDN:
CHDN с VOOCHDN с SBUXCHDN с SPYCHDN с ADBECHDN с GDECHDN с VTICHDN с MCD
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

CHDN vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDN
Ранг доходности на риск CHDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDN c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDNXLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.31

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.63

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.62

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

2.01

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDN vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDN на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDN и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDNXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.31

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между CHDN и XLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDN и XLY

Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности XLY в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDN
Churchill Downs Incorporated		0.49%0.38%0.31%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.83%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CHDN и XLY

Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и XLY.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDNXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-59.05%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-14.98%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-39.67%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.86%

-39.67%

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.65%

-12.97%

-26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-9.58%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

4.62%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDN и XLY

Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDNXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

7.18%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

13.69%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

23.68%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

23.73%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

21.97%

+15.27%