Сравнение CHDN с VTI

С начала года, CHDN показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHDN имеют среднегодовую доходность 14.23%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHDN на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHDN и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и VTI.

Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.