Сравнение CHDN с VTI
CHDN (Churchill Downs Incorporated) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, CHDN returned 15.81%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHDN и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDN показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHDN имеют среднегодовую доходность 15.81%, а акции VTI немного отстают с 15.04%.
CHDN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 15.81%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам CHDN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | -24.27% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -11.95% | 24.05% | 42.47% | 69.49% | 5.47% | 55.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between CHDN and VTI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between CHDN and VTI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDN vs. VTI — Ранг доходности на риск
CHDN
VTI
Сравнение CHDN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.24 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 14.94 | -15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.38 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CHDN и VTI
Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -55.45% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -8.92% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.28% | -19.30% | -23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -25.36% | -18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.86% | -35.00% | -27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -0.26% | -41.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -8.03% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 1.93% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDN и VTI
Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 2.90% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 9.13% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 12.17% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 17.40% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.50% | 18.30% | +19.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDN и VTI
Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.51% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
CHDN and VTI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDN has higher volatility (8.88%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, CHDN dropped -62.86% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDN и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор