PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHDN с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHDN и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Churchill Downs Incorporated (CHDN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDN и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
CHDN
Churchill Downs Incorporated
-21.68%-14.47%-0.74%28.06%-6.34%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, CHDN показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


CHDN

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-21.68%
6 месяцев
-7.41%
1 год
-19.21%
3 года*
-11.19%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
14.23%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Churchill Downs Incorporated

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

CHDN vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHDN
Ранг доходности на риск CHDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDN: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDN c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHDNGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.95

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

2.47

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.77

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

10.77

-12.12

CHDN vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDN на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDN и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHDNGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.95

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.13

-0.85

Корреляция

Корреляция между CHDN и GDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDN и GDE

Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDN
Churchill Downs Incorporated
0.49%0.38%0.31%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHDN и GDE

Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


CHDNGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-32.01%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-22.66%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.62%

-16.07%

-23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-7.75%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

5.84%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDN и GDE

Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHDNGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

12.02%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

25.26%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

32.25%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

26.19%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

26.19%

+11.06%