Сравнение CHDN с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Churchill Downs Incorporated (CHDN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CHDN и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHDN и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | -21.68% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -6.34% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CHDN показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
CHDN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -21.68%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -19.21%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 14.23%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDN vs. GDE — Ранг доходности на риск
CHDN
GDE
Сравнение CHDN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.95 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 2.47 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.77 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.77 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.95 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.13 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между CHDN и GDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDN и GDE
Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.49% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHDN и GDE
Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHDN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -32.01% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -22.66% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -16.07% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -7.75% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 5.84% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDN и GDE
Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHDN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 12.02% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 25.26% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 32.25% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 26.19% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 26.19% | +11.06% |