Сравнение CHDN с SBUX
CHDN (Churchill Downs Incorporated) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CHDN in Gambling, SBUX in Restaurants. Over the past 10 years, CHDN returned 15.81%/yr vs 7.68%/yr for SBUX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHDN и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHDN показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции CHDN превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 15.81% против 7.68% соответственно.
CHDN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -23.64%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 15.81%
SBUX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам CHDN и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | -24.27% | -14.47% | -0.74% | 28.06% | -11.95% | 24.05% | 42.47% | 69.49% | 5.47% | 55.74% |
SBUX Starbucks Corporation | 13.17% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between CHDN and SBUX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between CHDN and SBUX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHDN:
$6.03B
SBUX:
$107.62B
CHDN:
$5.44
SBUX:
$1.31
CHDN:
15.84
SBUX:
71.85
CHDN:
2.08
SBUX:
2.79
CHDN:
$2.95B
SBUX:
$38.46B
CHDN:
$793.10M
SBUX:
$12.24B
CHDN:
$983.60M
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDN vs. SBUX — Ранг доходности на риск
CHDN
SBUX
Сравнение CHDN c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDN | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.52 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 1.17 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDN | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.34 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CHDN и SBUX
Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDN | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -81.91% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -18.53% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.28% | -31.97% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -43.68% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.86% | -43.68% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -16.08% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -16.25% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 8.29% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDN и SBUX
Churchill Downs Incorporated (CHDN) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CHDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDN | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.61% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 21.10% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 28.66% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 31.62% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.50% | 29.44% | +8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDN и SBUX
Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SBUX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDN Churchill Downs Incorporated | 0.51% | 0.38% | 0.31% | 0.28% | 0.34% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.67% | 0.65% | 0.88% | 0.81% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.62% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHDN и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Churchill Downs Incorporated и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHDN и SBUX
CHDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CHDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CHDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHDN and SBUX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDN has higher volatility (8.88%) compared to SBUX (5.61%). In terms of maximum drawdown, CHDN dropped -62.86% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDN и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор