PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDN с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHDN с ADBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHDN (Churchill Downs Incorporated) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CHDN operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CHDN returned 15.81%/yr vs 10.06%/yr for ADBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHDN и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHDN показывает доходность -24.27%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции CHDN превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.81% против 10.06% соответственно.

CHDN

1 день
0.19%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-24.27%
6 месяцев
-23.64%
1 год
-9.88%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
15.81%

ADBE

1 день
0.85%
1 месяц
1.10%
С начала года
-26.16%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-37.57%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHDN и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDN
Churchill Downs Incorporated		-24.27%-14.47%-0.74%28.06%-11.95%24.05%42.47%69.49%5.47%55.74%
ADBE
Adobe Inc		-26.16%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between CHDN and ADBE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1993 г.

0.26

The correlation between CHDN and ADBE shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHDN:

$6.03B

ADBE:

$106.21B

EPS

CHDN:

$5.44

ADBE:

$17.19

Коэффициент P/E

CHDN:

15.84

ADBE:

15.03

Коэффициент PEG

CHDN:

0.88

ADBE:

1.06

Коэффициент P/S

CHDN:

2.08

ADBE:

4.43

Коэффициент P/B

CHDN:

5.50

ADBE:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

CHDN:

$2.95B

ADBE:

$24.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHDN:

$793.10M

ADBE:

$21.82B

EBITDA (12 мес.)

CHDN:

$983.60M

ADBE:

$9.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Churchill Downs Incorporated

Adobe Inc

Часто сравнивают с CHDN:
CHDN с VOOCHDN с XLYCHDN с SBUXCHDN с SPYCHDN с GDECHDN с VTICHDN с MCD
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

CHDN vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDN
Ранг доходности на риск CHDN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDN c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Churchill Downs Incorporated (CHDN) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDNADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-1.12

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.62

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.81

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.82

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

-1.40

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDN vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDN на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDN и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDNADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-1.12

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CHDN и ADBE

Максимальная просадка CHDN за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDN и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDNADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-79.89%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-45.95%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.28%

-64.50%

+21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.72%

-67.26%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.86%

-67.26%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.62%

-62.46%

+20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-25.97%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

26.93%

-10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDN и ADBE

Текущая волатильность для Churchill Downs Incorporated (CHDN) составляет 8.88%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что CHDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDNADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

13.97%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

28.04%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

33.62%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

36.31%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.50%

34.32%

+3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDN и ADBE

Дивидендная доходность CHDN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHDN
Churchill Downs Incorporated		0.51%0.38%0.31%0.28%0.34%0.28%0.32%0.42%0.67%0.65%0.88%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHDN и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Churchill Downs Incorporated и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
663.00M
6.40B
(CHDN) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHDN и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Churchill Downs Incorporated и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
89.6%
Активы портфеля
CHDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 663.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

CHDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 663.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

CHDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Churchill Downs Incorporated сообщила о чистой прибыли в 83.00M при выручке в 663.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

Часто задаваемые вопросы

CHDN and ADBE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (13.97%) compared to CHDN (8.88%). In terms of maximum drawdown, CHDN dropped -62.86% vs ADBE's -79.89%.

CHDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHDN и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор