PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHDEX показывает доходность 3.41%, а TWEIX немного выше – 3.53%. За последние 10 лет акции CHDEX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.76% соответственно.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с CVLVX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий CHDEX и TWEIX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

CHDEX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.35

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.91

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между CHDEX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и TWEIX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и TWEIX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-39.30%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.86%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-13.69%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-32.82%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.90%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.17%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и TWEIX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.04%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.12%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

11.60%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

10.71%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

13.35%

+2.76%