Сравнение CHDEX с CVLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Value Fund (CVLVX).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и CVLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHDEX и CVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 3.41% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
CVLVX Cullen Value Fund | 3.05% | 20.10% | 9.71% | 5.53% | -6.37% | 20.49% | 2.06% | 24.86% | -4.89% | 17.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CVLVX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям CVLVX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.24% соответственно.
CHDEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.61%
CVLVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и CVLVX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CVLVX в 0.75%.
Доходность на риск
CHDEX vs. CVLVX — Ранг доходности на риск
CHDEX
CVLVX
Сравнение CHDEX c CVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Value Fund (CVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDEX | CVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.98 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.00 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.90 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDEX | CVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CHDEX и CVLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и CVLVX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности CVLVX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.77% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
CVLVX Cullen Value Fund | 3.68% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и CVLVX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки CVLVX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и CVLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHDEX | CVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -35.99% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.86% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -20.69% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -35.99% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.57% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -4.18% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.66% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и CVLVX
Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 3.24%, в то время как у Cullen Value Fund (CVLVX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHDEX | CVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.54% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.44% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 16.03% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 14.33% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.44% | -0.33% |