PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с ENHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с ENHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и ENHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и ENHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		4.27%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.10%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ENHNX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции CHDEX превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.03% соответственно.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

ENHNX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.26%
1 год
6.48%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с CVLVX
Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с CUSIXENHNX с NIEENHNX с SCAUXENHNX с BXMXENHNX с GIDHXENHNX с SCJIX

Сравнение комиссий CHDEX и ENHNX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ENHNX в 0.75%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

CHDEX vs. ENHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c ENHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXENHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.45

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.70

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.65

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

2.15

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. ENHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ENHNX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и ENHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXENHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.45

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между CHDEX и ENHNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и ENHNX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности ENHNX в 5.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.90%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и ENHNX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и ENHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXENHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-35.59%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.98%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-18.30%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.59%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.18%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.10%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.44%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и ENHNX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) имеют волатильность 3.24% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXENHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.40%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

13.95%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

12.84%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.48%

+0.63%