Сравнение CHDEX с ENHNX
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund) and ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) are both mutual funds - CHDEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while ENHNX is a Derivative Income fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, CHDEX returned 9.78%/yr vs 6.98%/yr for ENHNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CHDEX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for ENHNX.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и ENHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHDEX показывает доходность 8.03%, а ENHNX немного ниже – 7.88%. За последние 10 лет акции CHDEX превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.98% соответственно.
CHDEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.78%
ENHNX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам CHDEX и ENHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 8.03% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | 16.79% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 7.88% | 6.20% | 6.89% | 0.99% | -1.98% | 21.67% | 1.52% | 18.16% | -5.10% | 10.69% |
Correlation
The correlation between CHDEX and ENHNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between CHDEX and ENHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHDEX vs. ENHNX — Ранг доходности на риск
CHDEX
ENHNX
Сравнение CHDEX c ENHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDEX | ENHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.27 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 5.66 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDEX | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.44 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и ENHNX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и ENHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHDEX | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -35.59% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -6.34% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -13.60% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -18.30% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -35.59% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.86% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.07% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.54% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и ENHNX
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) имеют волатильность 2.49% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHDEX | ENHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.44% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 7.07% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 10.03% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 12.84% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.48% | +0.63% |
Сравнение комиссий CHDEX и ENHNX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ENHNX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и ENHNX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности ENHNX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.11% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
ENHNX Cullen Enhanced Equity Income Fund | 5.71% | 4.38% | 5.99% | 6.22% | 3.82% | 7.77% | 5.86% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 7.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHDEX and ENHNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHDEX has higher volatility (2.49%) compared to ENHNX (2.44%). In terms of maximum drawdown, CHDEX dropped -49.12% vs ENHNX's -35.59%.
CHDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHDEX и ENHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор