Сравнение CHDEX с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHDEX или SWDA.L.
Корреляция
Корреляция между CHDEX и SWDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и SWDA.L
Основные характеристики
CHDEX:
0.40
SWDA.L:
0.03
CHDEX:
0.63
SWDA.L:
0.14
CHDEX:
1.09
SWDA.L:
1.02
CHDEX:
0.44
SWDA.L:
0.03
CHDEX:
1.75
SWDA.L:
0.11
CHDEX:
3.23%
SWDA.L:
4.37%
CHDEX:
14.13%
SWDA.L:
14.42%
CHDEX:
-49.12%
SWDA.L:
-25.58%
CHDEX:
-7.69%
SWDA.L:
-15.52%
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -11.47%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.14% соответственно.
CHDEX
-1.64%
-6.15%
-7.69%
5.10%
9.84%
6.58%
SWDA.L
-11.47%
-7.72%
-8.19%
0.58%
12.17%
10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и SWDA.L
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CHDEX и SWDA.L
CHDEX
SWDA.L
Сравнение CHDEX c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и SWDA.L
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 15.22% | 15.09% | 12.45% | 8.23% | 10.94% | 11.08% | 6.24% | 14.64% | 9.93% | 5.24% | 5.05% | 7.06% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и SWDA.L
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и SWDA.L
Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 9.88%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.