PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHDEX с FNSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с FNSHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHDEX или FNSHX.

Корреляция

Корреляция между CHDEX и FNSHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHDEX:

0.36

FNSHX:

1.20

Коэф-т Сортино

CHDEX:

0.63

FNSHX:

1.71

Коэф-т Омега

CHDEX:

1.09

FNSHX:

1.22

Коэф-т Кальмара

CHDEX:

0.43

FNSHX:

0.75

Коэф-т Мартина

CHDEX:

1.59

FNSHX:

4.90

Индекс Язвы

CHDEX:

3.52%

FNSHX:

1.22%

Дневная вол-ть

CHDEX:

14.38%

FNSHX:

5.11%

Макс. просадка

CHDEX:

-49.12%

FNSHX:

-19.27%

Текущая просадка

CHDEX:

-3.08%

FNSHX:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 2.72%.

CHDEX

С начала года

3.28%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-1.07%

1 год

5.22%

5 лет

12.00%

10 лет

6.95%

FNSHX

С начала года

2.72%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.10%

1 год

6.10%

5 лет

1.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHDEX и FNSHX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHDEX и FNSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг риск-скорректированной доходности CHDEX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSHX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHDEX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и FNSHX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.48%, что больше доходности FNSHX в 3.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.48%15.09%12.45%8.23%10.94%11.08%6.24%14.64%9.93%5.24%5.05%7.06%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.12%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.36%2.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и FNSHX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки FNSHX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и FNSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и FNSHX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...