PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%7.14%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с ENHNXCHDEX с CVLVX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAXFNSHX с FLCNX

Сравнение комиссий CHDEX и FNSHX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

CHDEX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.76

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.46

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.34

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

9.69

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между CHDEX и FNSHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и FNSHX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и FNSHX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-15.87%

-33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-3.68%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-15.87%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-2.56%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.09%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.89%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и FNSHX

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.45%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

3.30%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

4.89%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

5.27%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

4.81%

+11.30%