PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2300012083

CUSIP

230001208

Эмитент

Cullen Funds Trust

Дата выпуска

1 авг. 2003 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CHDEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CHDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CHDEX с FNSHX CHDEX с SCHD CHDEX с VOO
Популярные сравнения:
CHDEX с FNSHX CHDEX с SCHD CHDEX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen High Dividend Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
298.06%
454.22%
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cullen High Dividend Equity Fund показал доход в -3.71% с начала года и -2.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen High Dividend Equity Fund составила 5.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CHDEX

С начала года

-3.71%

1 месяц

-14.45%

6 месяцев

-8.99%

1 год

-2.56%

5 лет

2.93%

10 лет

5.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.07%1.80%5.04%-3.54%3.65%-1.54%4.54%2.37%1.32%-1.47%2.07%-3.71%
20232.96%-3.78%-0.54%2.42%-5.13%5.16%2.03%-2.98%-4.50%-3.54%6.16%5.42%2.77%
2022-1.15%-1.89%2.37%-3.73%2.27%-8.40%4.70%-2.99%-7.94%10.93%6.58%-2.80%-3.78%
20210.22%4.52%6.24%2.80%2.92%-0.41%1.22%2.46%-3.68%4.95%-3.34%6.38%26.40%
2020-3.65%-10.00%-15.15%8.92%3.84%-0.19%2.30%3.54%-2.77%-3.45%12.09%3.31%-4.36%
20195.07%4.35%1.39%-0.10%-3.72%4.76%-0.74%-1.88%3.35%1.02%2.61%2.42%19.70%
20183.32%-5.30%-0.92%-0.27%0.83%-0.38%5.16%0.59%0.60%-3.84%3.74%-7.88%-5.01%
20171.01%4.39%0.00%0.23%1.42%1.10%0.78%-0.34%3.14%0.62%2.24%1.13%16.79%
2016-3.40%-0.77%5.83%0.92%1.63%3.20%1.84%-0.25%-0.84%-2.70%1.79%3.01%10.34%
2015-2.67%3.27%-3.12%2.43%0.19%-3.17%1.85%-6.16%-0.74%8.74%0.52%-0.30%0.05%
2014-3.40%3.97%1.84%3.42%0.83%1.47%-1.65%3.07%-1.67%1.90%2.34%-0.71%11.68%
20133.89%1.60%3.49%3.18%0.11%-1.29%3.59%-2.86%2.66%3.47%1.84%1.70%23.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHDEX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHDEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHDEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.102.10
Коэффициент Сортино CHDEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.022.80
Коэффициент Омега CHDEX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.39
Коэффициент Кальмара CHDEX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.093.09
Коэффициент Мартина CHDEX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.6513.49
CHDEX
^GSPC

Cullen High Dividend Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
2.10
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cullen High Dividend Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.28$1.69$1.22$1.83$1.63$1.07$2.24$1.83$0.91$0.84$1.23$0.37

Дивидендный доход

2.16%12.45%8.23%10.94%11.08%6.24%14.64%9.93%5.24%5.05%7.06%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen High Dividend Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.04$0.03$0.01$0.04$0.03$0.01$0.04$0.03$0.01$0.04$0.00$0.28
2023$0.00$0.05$0.06$0.00$0.04$0.04$0.01$0.04$0.03$0.01$0.03$1.37$1.69
2022$0.01$0.02$0.06$0.00$0.03$0.04$0.01$0.04$0.04$0.01$0.04$0.95$1.22
2021$0.01$0.05$0.04$0.01$0.04$0.03$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$1.53$1.83
2020$0.01$0.05$0.04$0.01$0.05$0.02$0.02$0.04$0.03$0.01$0.06$1.28$1.63
2019$0.02$0.06$0.03$0.00$0.06$0.02$0.01$0.06$0.02$0.01$0.05$0.74$1.07
2018$0.00$0.09$0.04$0.00$0.06$0.01$0.00$0.07$0.02$0.01$0.05$1.88$2.24
2017$0.01$0.07$0.03$0.00$0.06$0.02$0.01$0.07$0.02$0.01$0.05$1.48$1.83
2016$0.01$0.08$0.04$0.01$0.05$0.02$0.01$0.07$0.02$0.02$0.08$0.50$0.91
2015$0.00$0.06$0.04$0.00$0.05$0.04$0.01$0.07$0.02$0.02$0.05$0.47$0.84
2014$0.00$0.35$0.03$0.01$0.05$0.04$0.01$0.06$0.04$0.00$0.04$0.59$1.23
2013$0.05$0.04$0.01$0.05$0.04$0.01$0.06$0.03$0.01$0.05$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.18%
-2.62%
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cullen High Dividend Equity Fund показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 868 торговых сессий.

Текущая просадка Cullen High Dividend Equity Fund составляет 17.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.12%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.86816 авг. 2012 г.1206
-37.04%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.266
-18.08%21 окт. 2024 г.4319 дек. 2024 г.
-17.94%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.540
-14.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cullen High Dividend Equity Fund составляет 13.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.07%
3.79%
CHDEX (Cullen High Dividend Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab