PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2300012083

CUSIP

230001208

Эмитент

Cullen Funds Trust

Дата выпуска

1 авг. 2003 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CHDEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CHDEX с FNSHX CHDEX с SCHD CHDEX с VOO CHDEX с SWDA.L
Популярные сравнения:
CHDEX с FNSHX CHDEX с SCHD CHDEX с VOO CHDEX с SWDA.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) показал доход в 3.67% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHDEX составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

CHDEX

С начала года

3.67%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.76%

5 лет

12.36%

10 лет

7.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHDEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%2.47%-1.06%-3.10%2.48%3.67%
20240.07%1.80%5.04%-3.54%3.65%-1.54%4.54%2.37%1.32%-1.47%2.07%-5.03%9.10%
20232.96%-3.78%-0.54%2.42%-5.13%5.16%2.03%-2.98%-4.50%-3.54%6.16%5.42%2.77%
2022-1.15%-1.89%2.37%-1.12%-0.42%-8.40%4.71%-2.99%-7.94%10.93%6.58%-2.80%-3.78%
20210.22%4.52%6.24%2.80%2.92%-0.41%1.22%2.46%-3.68%4.95%-3.34%6.38%26.40%
2020-3.65%-10.00%-15.15%8.92%3.84%-0.19%2.30%3.54%-2.77%-3.45%12.09%3.31%-4.36%
20195.07%4.35%1.39%-0.10%-3.71%4.76%-0.74%-1.88%3.35%1.02%2.61%2.42%19.70%
20183.32%-5.29%-0.92%-0.27%0.83%-0.38%5.16%0.75%0.44%-3.84%3.74%-7.88%-5.01%
20171.01%4.39%0.01%0.23%1.42%1.10%0.78%-0.34%3.14%0.62%2.24%1.13%16.79%
2016-3.40%-0.77%5.83%0.92%1.63%3.20%1.84%-0.25%-0.84%-2.70%1.79%3.01%10.34%
2015-2.67%3.27%-3.12%2.43%0.19%-3.17%1.85%-6.16%-0.74%8.74%0.52%-0.30%0.04%
2014-3.40%3.97%1.84%3.42%0.83%1.47%-1.65%3.07%-1.67%1.90%2.34%-0.71%11.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHDEX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CHDEX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cullen High Dividend Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cullen High Dividend Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.93$1.69$1.22$1.83$1.63$1.07$2.24$1.83$0.91$0.84$1.23

Дивидендный доход

14.42%15.09%12.45%8.23%10.94%11.08%6.24%14.64%9.93%5.24%5.05%7.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen High Dividend Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.04$0.02$0.01$0.00$0.06
2024$0.00$0.04$0.03$0.01$0.04$0.03$0.01$0.04$0.03$0.01$0.04$1.66$1.93
2023$0.00$0.05$0.06$0.00$0.04$0.04$0.01$0.04$0.03$0.01$0.03$1.37$1.69
2022$0.01$0.02$0.06$0.00$0.03$0.04$0.01$0.04$0.04$0.01$0.04$0.95$1.22
2021$0.01$0.05$0.04$0.01$0.04$0.03$0.02$0.04$0.03$0.01$0.04$1.53$1.83
2020$0.01$0.05$0.04$0.01$0.05$0.02$0.02$0.04$0.03$0.01$0.06$1.28$1.63
2019$0.02$0.06$0.03$0.00$0.06$0.02$0.01$0.06$0.02$0.01$0.05$0.74$1.07
2018$0.00$0.09$0.04$0.00$0.06$0.01$0.00$0.07$0.02$0.01$0.05$1.88$2.24
2017$0.01$0.07$0.03$0.00$0.06$0.02$0.01$0.07$0.02$0.01$0.05$1.48$1.83
2016$0.01$0.08$0.04$0.01$0.05$0.02$0.01$0.07$0.02$0.02$0.08$0.50$0.91
2015$0.00$0.06$0.04$0.00$0.05$0.04$0.01$0.07$0.02$0.02$0.05$0.47$0.84
2014$0.00$0.35$0.03$0.01$0.05$0.04$0.01$0.06$0.04$0.00$0.04$0.59$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cullen High Dividend Equity Fund показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Cullen High Dividend Equity Fund составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.12%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1208
-37.04%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.266
-17.94%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.540
-14.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-13.01%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.315

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...