- ISIN
- US2300012083
- CUSIP
- 230001208
- Эмитент
- Cullen Funds Trust
- Дата выпуска
- 1 авг. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции CHDEX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHDEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,615.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) показал доход в 8.26% с начала года и 21.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHDEX составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cullen High Dividend Equity Fund
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHDEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHDEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 янв. 2024 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 3.33% | -3.88% | 4.16% | 0.09% | 0.43% | 8.26% | ||||||
| 2025 | 2.96% | 2.47% | -1.06% | -3.10% | 3.22% | 3.22% | 1.00% | 4.61% | 0.60% | -0.44% | 2.82% | 0.65% | 18.04% |
| 2024 | 10.77% | 1.80% | 5.04% | -3.54% | 3.65% | -1.54% | 4.54% | 2.36% | 1.32% | -1.47% | 2.07% | -5.03% | 20.77% |
| 2023 | 2.96% | -3.77% | -0.54% | 2.42% | -5.14% | 5.16% | 2.03% | -2.98% | -4.50% | -3.54% | 6.16% | 5.42% | 2.76% |
| 2022 | -1.15% | -1.89% | 2.37% | -1.13% | -0.61% | -8.63% | 4.65% | -2.99% | -8.19% | 10.93% | 6.58% | -2.79% | -4.50% |
| 2021 | 0.22% | 4.52% | 6.24% | 2.81% | 2.92% | -0.41% | 1.22% | 2.46% | -3.68% | 4.89% | -3.34% | 6.38% | 26.34% |
Метрики бенчмарка
Cullen High Dividend Equity Fund has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.77, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2003.
- This fund participated in 81.69% of S&P 500 Index downside but only 81.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 81.31%
- Участие в снижении
- 81.69%
Комиссия
Комиссия CHDEX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHDEX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHDEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 13.52 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen High Dividend Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.99 | $3.26 | $1.68 | $1.11 | $1.82 | $1.63 | $1.07 | $2.16 | $1.83 | $0.91 | $0.84 |
Дивидендный доход | 14.08% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen High Dividend Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $1.77 | $1.99 |
| 2024 | $1.32 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $1.66 | $3.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $1.37 | $1.68 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.95 | $1.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $1.53 | $1.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cullen High Dividend Equity Fund показал максимальную просадку в 49.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen High Dividend Equity Fund составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.12%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -37.04%март 2020 г. | 2mo 2d | 10mo 22d | 1y 19dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.57%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 4mo | 2y 18dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.32%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.01%авг. 2015 г. | 7mo 29d | 7mo 8d | 1y 3moдек. 2014 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| CHDEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -56.78% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -9.10% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | -18.90% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -25.43% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -33.92% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.74% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.72% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CHDEX
Добавьте Cullen High Dividend Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHDEX