PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.25% соответственно.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с ENHNXCHDEX с CVLVX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий CHDEX и SCHD

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

CHDEX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.88

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.32

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.05

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

3.55

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.88

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Корреляция

Корреляция между CHDEX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и SCHD

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и SCHD

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-33.37%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.74%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-16.85%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.37%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.43%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.34%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.75%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и SCHD

Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.33%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.96%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.69%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

14.40%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.70%

-0.59%