Сравнение CHDEX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHDEX или SCHD.
Основные характеристики
| CHDEX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.68% | 15.93% |
| Дох-ть за 1 год | 22.20% | 25.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 9.84% | 11.09% |
| Макс. просадка | -49.12% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.22% | -1.82% |
Корреляция
Корреляция между CHDEX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и SCHD
С начала года, CHDEX показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.11% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и SCHD
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHDEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и SCHD
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 10.82% | 12.45% | 8.23% | 10.94% | 11.08% | 6.24% | 14.64% | 9.93% | 5.24% | 5.05% | 7.06% | 2.23% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и SCHD
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и SCHD
Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 2.76%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.