Сравнение CHDEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHDEX или VOO.
Основные характеристики
| CHDEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.68% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 22.20% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.11% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 12.86 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.84% | 12.20% |
| Макс. просадка | -49.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.22% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между CHDEX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и VOO
С начала года, CHDEX показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.11% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и VOO
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHDEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и VOO
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 10.82% | 12.45% | 8.23% | 10.94% | 11.08% | 6.24% | 14.64% | 9.93% | 5.24% | 5.05% | 7.06% | 2.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и VOO
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и VOO
Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 2.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.