Сравнение CHDEX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CHDEX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHDEX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 3.41% | 18.04% | 20.77% | 2.76% | -4.50% | 26.34% | -4.36% | 19.69% | -5.40% | -0.09% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
CHDEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 9.61%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHDEX и SWLVX
CHDEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
CHDEX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
CHDEX
SWLVX
Сравнение CHDEX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHDEX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.44 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.76 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHDEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CHDEX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHDEX и SWLVX
Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDEX Cullen High Dividend Equity Fund | 14.77% | 15.18% | 25.41% | 12.44% | 7.46% | 10.89% | 11.08% | 6.24% | 14.14% | 9.93% | 5.24% | 5.05% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHDEX и SWLVX
Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHDEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -38.34% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.82% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -19.05% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.82% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -4.93% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.51% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHDEX и SWLVX
Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 3.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHDEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.47% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.30% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.74% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 14.85% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.67% | -2.56% |