Сравнение CHD с SMCI
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 8.34% против 27.77% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам CHD и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between CHD and SMCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between CHD and SMCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
SMCI:
$20.52B
CHD:
$3.02
SMCI:
$2.70
CHD:
32.30
SMCI:
11.27
CHD:
3.53
SMCI:
0.25
CHD:
3.82
SMCI:
0.60
CHD:
5.55
SMCI:
2.71
CHD:
$6.21B
SMCI:
$33.70B
CHD:
$2.80B
SMCI:
$2.83B
CHD:
$1.22B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CHD
SMCI
Сравнение CHD c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.45 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.76 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и SMCI
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -84.84% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -66.18% | +49.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -84.84% | +57.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -84.84% | +53.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -84.84% | +53.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -74.36% | +61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -31.98% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 39.34% | -29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и SMCI
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 44.32% | -37.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 76.32% | -60.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 85.20% | -63.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 86.53% | -65.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 71.19% | -49.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и SMCI
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и SMCI
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and SMCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs SMCI's -84.84%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор