Сравнение CHD с SJM
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs 0.66%/yr for SJM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 8.07% против 0.66% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
SJM
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 0.66%
Сравнение доходности по годам CHD и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
SJM The J. M. Smucker Company | 8.10% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between CHD and SJM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between CHD and SJM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
SJM:
$11.05B
CHD:
$3.02
SJM:
-$11.77
CHD:
3.73
SJM:
1.24
CHD:
5.42
SJM:
2.11
CHD:
$6.21B
SJM:
$8.93B
CHD:
$2.80B
SJM:
$3.00B
CHD:
$1.22B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. SJM — Ранг доходности на риск
CHD
SJM
Сравнение CHD c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.13 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.29 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и SJM
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -45.67% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -22.82% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -35.35% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -38.11% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -38.11% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -27.63% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -13.48% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 10.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и SJM
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.87% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 17.83% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 29.84% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.78% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.32% | -2.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и SJM
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SJM в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.25% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и SJM
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and SJM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to SJM (6.87%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор