Сравнение CHD с MNST
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 13.79%/yr for MNST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 8.34% против 13.79% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам CHD и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between CHD and MNST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between CHD and MNST shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
MNST:
$91.74B
CHD:
$3.02
MNST:
$2.06
CHD:
32.30
MNST:
45.05
CHD:
3.53
MNST:
3.52
CHD:
3.82
MNST:
10.41
CHD:
5.55
MNST:
10.51
CHD:
$6.21B
MNST:
$8.79B
CHD:
$2.80B
MNST:
$4.88B
CHD:
$1.22B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. MNST — Ранг доходности на риск
CHD
MNST
Сравнение CHD c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.60 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.37 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и MNST
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -69.17% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -17.70% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -26.04% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -26.62% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -30.42% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | 0.00% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -20.66% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 6.22% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и MNST
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.50% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 20.03% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 26.43% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.60% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 26.25% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и MNST
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и MNST
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and MNST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор