Сравнение CHD с KHC
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 8.07% против -8.03% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам CHD и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between CHD and KHC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
KHC:
$27.74B
CHD:
$3.02
KHC:
-$4.85
CHD:
3.73
KHC:
1.11
CHD:
5.42
KHC:
0.66
CHD:
$6.21B
KHC:
$24.99B
CHD:
$2.80B
KHC:
$8.46B
CHD:
$1.22B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. KHC — Ранг доходности на риск
CHD
KHC
Сравнение CHD c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.29 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.53 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.30 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.21 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и KHC
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -76.07% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -23.19% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -38.72% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -41.69% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -76.07% | +44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -62.29% | +47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -42.43% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 12.81% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и KHC
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 8.06% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.77% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 18.61% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 25.46% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.42% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.08% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и KHC
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и KHC
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and KHC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs KHC's -76.07%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор