Сравнение CHD с CPB
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs -6.82%/yr for CPB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 8.07% против -6.82% соответственно.
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
CPB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -21.37%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам CHD и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
CPB Campbell Soup Company | -19.64% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between CHD and CPB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between CHD and CPB shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$22.70B
CPB:
$6.48B
CHD:
$3.02
CPB:
$1.84
CHD:
31.57
CPB:
11.79
CHD:
3.73
CPB:
0.65
CHD:
5.42
CPB:
1.62
CHD:
$6.21B
CPB:
$10.04B
CHD:
$2.80B
CPB:
$2.94B
CHD:
$1.22B
CPB:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. CPB — Ранг доходности на риск
CHD
CPB
Сравнение CHD c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHD | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.85 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.59 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHD | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.13 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.50 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.27 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CHD и CPB
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -64.65% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -38.59% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -58.07% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -60.04% | +28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -60.04% | +28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -56.68% | +42.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -22.18% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 20.55% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и CPB
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.50% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 21.95% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 28.94% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 24.09% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 25.52% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и CPB
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CPB в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и CPB
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and CPB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to CPB (6.50%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs CPB's -64.65%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор