PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CHD returned 8.07%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции CHD превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 8.07% против -2.17% соответственно.

CHD

1 день
-1.44%
1 месяц
2.38%
С начала года
14.44%
6 месяцев
17.59%
1 год
-2.50%
3 года*
1.65%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.07%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		14.44%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between CHD and BF-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

CHD:

$3.02

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

CHD:

31.57

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

CHD:

3.45

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

CHD:

3.73

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

CHD vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.17

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.11

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.25

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHD vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.58

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CHD и BF-B

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-68.96%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-25.48%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-65.65%

+38.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-68.31%

+36.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-68.96%

+37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-64.00%

+49.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-11.60%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

11.09%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и BF-B

Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 8.06% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.86%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

31.44%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

38.33%

-16.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

29.94%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

28.02%

-6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и BF-B

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.26%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.47B
1.06B
(CHD) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
46.4%
60.6%
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and BF-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHD has higher volatility (8.06%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор