Сравнение CHD с AZO
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.33% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам CHD и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between CHD and AZO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
AZO:
$52.52B
CHD:
$3.02
AZO:
$145.27
CHD:
32.30
AZO:
21.45
CHD:
3.53
AZO:
1.86
CHD:
3.82
AZO:
2.66
CHD:
$6.21B
AZO:
$19.99B
CHD:
$2.80B
AZO:
$10.34B
CHD:
$1.22B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. AZO — Ранг доходности на риск
CHD
AZO
Сравнение CHD c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.47 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.00 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и AZO
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -46.32% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -32.59% | +15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -32.59% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -32.59% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -42.14% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -28.44% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -10.88% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 15.50% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и AZO
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 11.64% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 21.75% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 27.23% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.46% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 26.48% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и AZO
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и AZO
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and AZO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs AZO's -46.32%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор