PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHD с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHD с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHD и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 8.34% против 34.58% соответственно.

CHD

1 день
0.49%
1 месяц
3.73%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
1.80%
3 года*
2.12%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.34%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHD и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		17.09%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between CHD and AXON is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.13

The correlation between CHD and AXON shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHD:

$23.23B

AXON:

$36.43B

EPS

CHD:

$3.02

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

CHD:

32.30

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

CHD:

3.53

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

CHD:

3.82

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

CHD:

5.55

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

CHD:

$6.21B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHD:

$2.80B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

CHD:

$1.22B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Church & Dwight Co., Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG

Доходность на риск

CHD vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHD c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHDAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.78

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-1.04

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.72

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-1.22

+1.19

CHD vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHD и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHD и AXON

Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHDAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.52%

-91.78%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-60.28%

+43.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-60.28%

+33.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-60.28%

+28.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-60.28%

+28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-49.28%

+36.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-43.60%

+31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

35.34%

-25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CHD и AXON

Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHDAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

17.73%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

44.20%

-28.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

55.66%

-33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

47.94%

-27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

49.18%

-27.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHD и AXON

Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.24%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHD и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
807.35M
(CHD) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHD и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Church & Dwight Co., Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
46.4%
59.1%
Активы портфеля
CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

CHD and AXON have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs AXON's -91.78%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHD и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор