PortfoliosLab logo
Сравнение CHCT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CHCT и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CHCT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.97%
208.61%
CHCT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.82

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CHCT:

-0.96

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CHCT:

0.86

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.49

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CHCT:

-1.17

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CHCT:

26.93%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CHCT:

38.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CHCT:

-63.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHCT:

-60.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


CHCT

С начала года

-13.46%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-32.38%

5 лет

-10.01%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHCT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHCT: -0.82
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CHCT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHCT: -0.96
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CHCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHCT: 0.86
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CHCT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHCT: -0.49
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CHCT, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHCT: -1.17
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.54
CHCT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и VOO

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
11.45%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и VOO

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.64%
-9.90%
CHCT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и VOO

Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 11.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
13.96%
CHCT
VOO