Сравнение CHCT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | -1.00% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CHCT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.00% против 14.14% соответственно.
CHCT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 5.00%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. VOO — Ранг доходности на риск
CHCT
VOO
Сравнение CHCT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.55 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.31 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.01 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.71 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между CHCT и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и VOO
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.99% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и VOO
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -33.99% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -11.98% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.70% | -24.52% | -41.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -33.99% | -31.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -5.55% | -51.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -3.72% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 2.55% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и VOO
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.34% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 9.47% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 18.11% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 16.82% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 17.99% | +16.51% |