PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHCT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCT с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHCT или VOO.

Корреляция

Корреляция между CHCT и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHCT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.68

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CHCT:

-0.75

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

CHCT:

0.89

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.42

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

CHCT:

-0.96

VOO:

2.94

Индекс Язвы

CHCT:

27.69%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

CHCT:

38.10%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

CHCT:

-63.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHCT:

-60.25%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.59%.

CHCT

С начала года

-12.61%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-11.65%

1 год

-25.82%

5 лет

-9.29%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и VOO

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.73%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и VOO

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и VOO

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...