PortfoliosLab logo
Сравнение CHCT с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHCT и CTRE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CHCT и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.56%
266.43%
CHCT
CTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.87

CTRE:

1.14

Коэф-т Сортино

CHCT:

-1.03

CTRE:

1.62

Коэф-т Омега

CHCT:

0.85

CTRE:

1.21

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.52

CTRE:

1.07

Коэф-т Мартина

CHCT:

-1.22

CTRE:

2.39

Индекс Язвы

CHCT:

26.83%

CTRE:

10.35%

Дневная вол-ть

CHCT:

38.03%

CTRE:

21.62%

Макс. просадка

CHCT:

-63.65%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

CHCT:

-61.85%

CTRE:

-12.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$452.01M

CTRE:

$5.35B

EPS

CHCT:

-$0.23

CTRE:

$0.79

Коэффициент PEG

CHCT:

0.00

CTRE:

1.26

Коэффициент P/S

CHCT:

3.90

CTRE:

18.07

Коэффициент P/B

CHCT:

0.95

CTRE:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$86.45M

CTRE:

$208.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$47.69M

CTRE:

$181.18M

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$66.16M

CTRE:

$180.92M

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 5.32%.


CHCT

С начала года

-16.13%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-1.45%

1 год

-33.25%

5 лет

-9.42%

10 лет

N/A

CTRE

С начала года

5.32%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-6.91%

1 год

23.55%

5 лет

19.45%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHCT, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHCT: -0.87
CTRE: 1.14
Коэффициент Сортино CHCT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHCT: -1.03
CTRE: 1.62
Коэффициент Омега CHCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHCT: 0.85
CTRE: 1.21
Коэффициент Кальмара CHCT, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHCT: -0.52
CTRE: 1.07
Коэффициент Мартина CHCT, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHCT: -1.22
CTRE: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
1.14
CHCT
CTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и CTRE

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности CTRE в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
11.81%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.28%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и CTRE

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.85%
-12.22%
CHCT
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и CTRE

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
7.63%
CHCT
CTRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию