PortfoliosLab logo
Сравнение CHCT с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHCT и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHCT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.97%
103.88%
CHCT
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.82

O:

0.69

Коэф-т Сортино

CHCT:

-0.96

O:

1.05

Коэф-т Омега

CHCT:

0.86

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.49

O:

0.51

Коэф-т Мартина

CHCT:

-1.17

O:

1.40

Индекс Язвы

CHCT:

26.93%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

CHCT:

38.17%

O:

18.52%

Макс. просадка

CHCT:

-63.65%

O:

-48.45%

Текущая просадка

CHCT:

-60.64%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$459.38M

O:

$50.96B

EPS

CHCT:

-$0.23

O:

$0.98

Коэффициент PEG

CHCT:

0.00

O:

5.52

Коэффициент P/S

CHCT:

3.97

O:

9.65

Коэффициент P/B

CHCT:

0.94

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$86.45M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$47.69M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$66.16M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%.


CHCT

С начала года

-13.46%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-32.38%

5 лет

-10.01%

10 лет

N/A

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHCT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHCT: -0.82
O: 0.69
Коэффициент Сортино CHCT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHCT: -0.96
O: 1.05
Коэффициент Омега CHCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHCT: 0.86
O: 1.13
Коэффициент Кальмара CHCT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHCT: -0.49
O: 0.51
Коэффициент Мартина CHCT, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHCT: -1.17
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.69
CHCT
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и O

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
11.45%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и O

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.64%
-12.20%
CHCT
O

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и O

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
8.32%
CHCT
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию