Сравнение CHCT с O
CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHCT in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, CHCT returned 5.07%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции CHCT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.58% соответственно.
CHCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- -12.33%
- 5 лет*
- -12.44%
- 10 лет*
- 5.07%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам CHCT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 9.51% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between CHCT and O is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.46 |
The correlation between CHCT and O shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCT:
$0.23
O:
$1.17
CHCT:
75.46
O:
50.86
CHCT:
3.74
O:
6.87
CHCT:
$122.11M
O:
$5.92B
CHCT:
$76.59M
O:
$3.89B
CHCT:
$88.98M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. O — Ранг доходности на риск
CHCT
O
Сравнение CHCT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.88 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и O
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -48.45% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -11.10% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.67% | -26.49% | -29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -34.48% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -48.28% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.13% | -10.44% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.33% | -9.21% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.37% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и O
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.48% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 11.72% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 15.95% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 18.87% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 25.63% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и O
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.21% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHCT и O
CHCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 24.90M при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.79M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CHCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHCT and O have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCT has higher volatility (6.19%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор