Сравнение CHCT с BXMT
CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHCT in REIT - Healthcare Facilities, BXMT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CHCT returned 5.01%/yr vs 5.06%/yr for BXMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHCT имеют среднегодовую доходность 5.01%, а акции BXMT немного впереди с 5.06%.
CHCT
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -12.15%
- 10 лет*
- 5.01%
BXMT
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам CHCT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.31% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -1.14% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between CHCT and BXMT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.39 |
The correlation between CHCT and BXMT shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCT:
$466.40M
BXMT:
$3.12B
CHCT:
$0.23
BXMT:
$0.61
CHCT:
76.71
BXMT:
30.43
CHCT:
3.81
BXMT:
2.05
CHCT:
1.11
BXMT:
0.91
CHCT:
$122.11M
BXMT:
$1.54B
CHCT:
$76.59M
BXMT:
$960.53M
CHCT:
$88.98M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
CHCT
BXMT
Сравнение CHCT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 1.68 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.40 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и BXMT
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -97.98% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -12.02% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.67% | -23.29% | -32.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -43.02% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -67.86% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -33.64% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -49.07% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 5.11% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и BXMT
Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 5.79%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.68% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 16.61% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 21.60% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 27.74% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 32.61% | +1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и BXMT
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности BXMT в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.19% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.02% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHCT и BXMT
CHCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 24.90M при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
CHCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.79M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CHCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHCT and BXMT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.68%) compared to CHCT (5.79%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs BXMT's -97.98%.
CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор