Сравнение CHCT с BXMT
CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHCT in REIT - Healthcare Facilities, BXMT in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, CHCT returned 5.52%/yr vs 4.85%/yr for BXMT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции CHCT превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 5.52% против 4.85% соответственно.
CHCT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- -8.74%
- 5 лет*
- -11.46%
- 10 лет*
- 5.52%
BXMT
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам CHCT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 16.14% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.39% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between CHCT and BXMT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.39 |
The correlation between CHCT and BXMT shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCT:
$486.65M
BXMT:
$2.95B
CHCT:
$0.23
BXMT:
$0.61
CHCT:
80.04
BXMT:
28.82
CHCT:
3.97
BXMT:
1.94
CHCT:
1.15
BXMT:
0.86
CHCT:
$122.11M
BXMT:
$1.54B
CHCT:
$76.59M
BXMT:
$960.53M
CHCT:
$88.98M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
CHCT
BXMT
Сравнение CHCT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.17 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.42 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCT и BXMT
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -97.98% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -13.60% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.67% | -23.29% | -32.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.79% | -43.02% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -67.86% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.23% | -37.17% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -49.04% | +28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 5.63% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и BXMT
Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 5.55%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 8.11% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 17.19% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 22.17% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 27.77% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 32.67% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и BXMT
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности BXMT в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.76% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 10.57% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHCT и BXMT
CHCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 24.90M при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
CHCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.79M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CHCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHCT and BXMT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (8.11%) compared to CHCT (5.55%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs BXMT's -97.98%.
CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор