PortfoliosLab logo
Сравнение CHCT с BXMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHCT и BXMT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHCT и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.97%
53.87%
CHCT
BXMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.82

BXMT:

0.33

Коэф-т Сортино

CHCT:

-0.96

BXMT:

0.61

Коэф-т Омега

CHCT:

0.86

BXMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.49

BXMT:

0.12

Коэф-т Мартина

CHCT:

-1.17

BXMT:

1.40

Индекс Язвы

CHCT:

26.93%

BXMT:

6.63%

Дневная вол-ть

CHCT:

38.17%

BXMT:

28.19%

Макс. просадка

CHCT:

-63.65%

BXMT:

-97.98%

Текущая просадка

CHCT:

-60.64%

BXMT:

-73.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$459.38M

BXMT:

$3.21B

EPS

CHCT:

-$0.23

BXMT:

-$1.17

Коэффициент PEG

CHCT:

0.00

BXMT:

254.80

Коэффициент P/S

CHCT:

3.97

BXMT:

7.70

Коэффициент P/B

CHCT:

0.94

BXMT:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$86.45M

BXMT:

$687.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$47.69M

BXMT:

$539.05M

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$66.16M

BXMT:

$433.59M

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 10.13%.


CHCT

С начала года

-13.46%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-32.38%

5 лет

-10.01%

10 лет

N/A

BXMT

С начала года

10.13%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

6.18%

1 год

16.73%

5 лет

9.24%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и BXMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

BXMT
Ранг риск-скорректированной доходности BXMT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHCT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHCT: -0.82
BXMT: 0.33
Коэффициент Сортино CHCT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHCT: -0.96
BXMT: 0.61
Коэффициент Омега CHCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHCT: 0.86
BXMT: 1.08
Коэффициент Кальмара CHCT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHCT: -0.49
BXMT: 0.25
Коэффициент Мартина CHCT, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHCT: -1.17
BXMT: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BXMT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.33
CHCT
BXMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и BXMT

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности BXMT в 10.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
11.45%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
10.84%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и BXMT

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.64%
-20.61%
CHCT
BXMT

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и BXMT

Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 11.77%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
13.11%
CHCT
BXMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию