PortfoliosLab logo
Сравнение CHCT с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHCT и PFE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHCT и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.97%
4.41%
CHCT
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.82

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

CHCT:

-0.96

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

CHCT:

0.86

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.49

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

CHCT:

-1.17

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

CHCT:

26.93%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

CHCT:

38.17%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

CHCT:

-63.65%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

CHCT:

-60.64%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$447.48M

PFE:

$129.20B

EPS

CHCT:

-$0.23

PFE:

$1.41

Коэффициент PEG

CHCT:

0.00

PFE:

0.54

Коэффициент P/S

CHCT:

3.86

PFE:

2.03

Коэффициент P/B

CHCT:

0.94

PFE:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$86.45M

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$47.69M

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$66.16M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью -12.18%.


CHCT

С начала года

-13.46%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-30.59%

5 лет

-8.85%

10 лет

N/A

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-3.58%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHCT, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHCT: -0.82
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино CHCT, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHCT: -0.96
PFE: -0.28
Коэффициент Омега CHCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHCT: 0.86
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара CHCT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHCT: -0.49
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина CHCT, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHCT: -1.17
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.31
CHCT
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и PFE

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности PFE в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
11.45%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и PFE

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.64%
-56.43%
CHCT
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и PFE

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
10.22%
CHCT
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию