PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHCT с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHCT и PFE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHCT и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.09%
4.64%
CHCT
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHCT:

-0.71

PFE:

-0.44

Коэф-т Сортино

CHCT:

-0.76

PFE:

-0.49

Коэф-т Омега

CHCT:

0.89

PFE:

0.94

Коэф-т Кальмара

CHCT:

-0.42

PFE:

-0.18

Коэф-т Мартина

CHCT:

-1.03

PFE:

-0.96

Индекс Язвы

CHCT:

25.42%

PFE:

10.80%

Дневная вол-ть

CHCT:

37.19%

PFE:

23.44%

Макс. просадка

CHCT:

-63.37%

PFE:

-56.34%

Текущая просадка

CHCT:

-58.41%

PFE:

-56.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$485.45M

PFE:

$130.27B

EPS

CHCT:

-$0.23

PFE:

$1.41

PEG коэффициент

CHCT:

0.00

PFE:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$86.45M

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$47.69M

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$66.16M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -11.99%.


CHCT

С начала года

-8.55%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

6.25%

1 год

-26.65%

5 лет

-5.82%

10 лет

N/A

PFE

С начала года

-11.99%

1 месяц

-11.45%

6 месяцев

-17.03%

1 год

-8.41%

5 лет

-2.12%

10 лет

0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHCT и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHCT
Ранг риск-скорректированной доходности CHCT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHCT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHCT c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHCT, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CHCT: -0.71
PFE: -0.44
Коэффициент Сортино CHCT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHCT: -0.76
PFE: -0.49
Коэффициент Омега CHCT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHCT: 0.89
PFE: 0.94
Коэффициент Кальмара CHCT, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CHCT: -0.42
PFE: -0.18
Коэффициент Мартина CHCT, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CHCT: -1.03
PFE: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.44
CHCT
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и PFE

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности PFE в 7.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated
10.83%9.61%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.63%2.81%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
7.36%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CHCT и PFE

Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки PFE в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.41%
-56.34%
CHCT
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и PFE

Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 6.52%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.52%
7.89%
CHCT
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab