PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCT с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHCT с PFE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. CHCT operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CHCT returned 5.52%/yr vs 1.53%/yr for PFE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHCT и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции CHCT превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 5.52% против 1.53% соответственно.

CHCT

1 день
1.01%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.14%
6 месяцев
20.93%
1 год
20.28%
3 года*
-8.74%
5 лет*
-11.46%
10 лет*
5.52%

PFE

1 день
-2.75%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.73%
1 год
5.80%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-4.44%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHCT и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		16.14%-3.87%-21.48%-21.51%-20.70%4.12%14.31%54.97%8.85%29.92%
PFE
Pfizer Inc.		-0.22%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between CHCT and PFE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$486.65M

PFE:

$137.77B

EPS

CHCT:

$0.23

PFE:

$1.31

Коэффициент P/E

CHCT:

80.04

PFE:

18.32

Коэффициент P/S

CHCT:

3.97

PFE:

2.17

Коэффициент P/B

CHCT:

1.15

PFE:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$122.11M

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$76.59M

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$88.98M

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Healthcare Trust Incorporated

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с CHCT:
CHCT с CTRECHCT с OCHCT с VOOCHCT с SPYCHCT с REFICHCT с BXMTCHCT с OHI
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

CHCT vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCT
Ранг доходности на риск CHCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCT c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHCTPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.24

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.55

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.40

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

0.98

+1.51

CHCT vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PFE равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHCT и PFE

Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHCTPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.70%

-69.24%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-14.41%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.67%

-36.38%

-19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.79%

-58.96%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

-58.96%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.23%

-50.18%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.47%

-22.91%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

5.92%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и PFE

Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 5.55%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHCTPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.05%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

14.54%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

24.09%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

25.53%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

23.92%

+10.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и PFE

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности PFE в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		10.57%11.48%9.60%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.62%2.81%
PFE
Pfizer Inc.		7.15%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
31.27M
14.45B
(CHCT) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHCT и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Community Healthcare Trust Incorporated и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.6%
67.3%
Активы портфеля
CHCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 24.90M при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

CHCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.79M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

CHCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

CHCT and PFE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFE has higher volatility (6.05%) compared to CHCT (5.55%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs PFE's -69.24%.

CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHCT и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор