Сравнение CHCT с REFI
CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHCT in REIT - Healthcare Facilities, REFI in REIT - Mortgage. Over the past 3 years, CHCT returned -10.96%/yr vs 2.45%/yr for REFI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.74%.
CHCT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- 16.76%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- 4.94%
REFI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -5.74%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHCT и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 21.17% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.97% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.74% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between CHCT and REFI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CHCT:
$537.44M
REFI:
$226.36M
CHCT:
$0.23
REFI:
$226.69
CHCT:
83.60
REFI:
0.05
CHCT:
4.15
REFI:
5.14
CHCT:
1.20
REFI:
0.00
CHCT:
$122.11M
REFI:
$44.35M
CHCT:
$76.59M
REFI:
$42.41M
CHCT:
$88.98M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. REFI — Ранг доходности на риск
CHCT
REFI
Сравнение CHCT c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCT | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.56 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.95 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCT и REFI
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -26.55% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -15.25% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.67% | -19.76% | -35.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -18.28% | -28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -10.06% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 8.90% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и REFI
Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 6.15%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 8.61% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 17.03% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 24.69% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 24.39% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 24.39% | +10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и REFI
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности REFI в 17.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 10.13% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.70% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCT and REFI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.61%) compared to CHCT (6.15%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs REFI's -26.55%.
CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCT и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор