Сравнение CHCT с REFI
CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHCT in REIT - Healthcare Facilities, REFI in REIT - Mortgage. Over the past 3 years, CHCT returned -8.74%/yr vs 3.40%/yr for REFI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -6.85%.
CHCT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- -8.74%
- 5 лет*
- -11.46%
- 10 лет*
- 5.52%
REFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHCT и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 16.14% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.97% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.85% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between CHCT and REFI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between CHCT and REFI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCT:
$486.65M
REFI:
$235.46M
CHCT:
$0.23
REFI:
$226.63
CHCT:
80.04
REFI:
0.05
CHCT:
3.97
REFI:
5.31
CHCT:
1.15
REFI:
0.00
CHCT:
$122.11M
REFI:
$44.35M
CHCT:
$76.59M
REFI:
$42.41M
CHCT:
$88.98M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. REFI — Ранг доходности на риск
CHCT
REFI
Сравнение CHCT c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCT | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.70 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.27 | +3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCT и REFI
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -26.55% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -15.25% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.67% | -19.76% | -35.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.23% | -19.25% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -9.96% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 8.44% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и REFI
Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 5.55%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.96% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 16.83% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 24.25% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 24.40% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 24.40% | +10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и REFI
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности REFI в 17.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 10.57% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.15% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCT and REFI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (7.96%) compared to CHCT (5.55%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs REFI's -26.55%.
CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCT и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор