PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCT с REFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHCT с REFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CHCT in REIT - Healthcare Facilities, REFI in REIT - Mortgage. Over the past 3 years, CHCT returned -11.53%/yr vs 4.72%/yr for REFI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHCT и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHCT показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -3.96%.

CHCT

1 день
1.65%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.31%
6 месяцев
20.17%
1 год
19.01%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-12.15%
10 лет*
5.01%

REFI

1 день
2.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-3.81%
1 год
-8.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHCT и REFI

2026 (YTD)20252024202320222021
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.31%-3.87%-21.48%-21.51%-20.70%4.26%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-3.96%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%

Correlation

The correlation between CHCT and REFI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.33

The correlation between CHCT and REFI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHCT:

$466.40M

REFI:

$242.77M

EPS

CHCT:

$0.23

REFI:

$226.63

Коэффициент P/E

CHCT:

76.71

REFI:

0.05

Коэффициент P/S

CHCT:

3.81

REFI:

5.47

Коэффициент P/B

CHCT:

1.11

REFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHCT:

$122.11M

REFI:

$44.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHCT:

$76.59M

REFI:

$42.41M

EBITDA (12 мес.)

CHCT:

$88.98M

REFI:

$8.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Healthcare Trust Incorporated

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с CHCT:
CHCT с CTRECHCT с OCHCT с VOOCHCT с PFECHCT с SPYCHCT с BXMTCHCT с OHI
Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC

Доходность на риск

CHCT vs. REFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCT
Ранг доходности на риск CHCT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCT c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCTREFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.38

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.37

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.60

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

-1.11

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCT vs. REFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCT на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа REFI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCT и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCTREFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.38

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CHCT и REFI

Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и REFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHCTREFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.70%

-26.55%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-14.71%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.67%

-19.25%

-36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.34%

-16.74%

-34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-9.88%

-10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

7.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCT и REFI

Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 5.79%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHCTREFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

8.09%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

16.97%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

23.51%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

24.33%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.49%

24.33%

+10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCT и REFI

Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что меньше доходности REFI в 16.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCT
Community Healthcare Trust Incorporated		11.02%11.48%9.60%6.78%4.93%3.65%3.58%3.84%5.57%5.57%6.62%2.81%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.64%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHCT и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
31.27M
0
(CHCT) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHCT and REFI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (8.09%) compared to CHCT (5.79%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs REFI's -26.55%.

CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHCT и REFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор