Сравнение CHAU с YANG
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs -36.97%/yr for YANG. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 2.81% против -36.97% соответственно.
CHAU
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 2.81%
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам CHAU и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 0.33% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between CHAU and YANG is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.73 |
The correlation between CHAU and YANG shifts across timeframes, from -0.74 (10 years) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. YANG — Ранг доходности на риск
CHAU
YANG
Сравнение CHAU c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.50 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 0.88 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и YANG
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -99.98% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -31.88% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -94.02% | +34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -97.38% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -99.37% | +20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.51% | -99.97% | +40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -90.57% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 18.17% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и YANG
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 18.68% и 18.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 18.72% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 42.40% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 59.41% | -20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 94.41% | -46.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 81.86% | -34.45% |
Сравнение комиссий CHAU и YANG
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и YANG
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.16% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and YANG have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to CHAU (18.68%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -36.97% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.16% for CHAU.
CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.07% for YANG.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор