Сравнение CHAU с TMF
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs -17.86%/yr for TMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.81% против -17.86% соответственно.
CHAU
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 2.81%
TMF
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -9.16%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- -21.11%
- 5 лет*
- -33.31%
- 10 лет*
- -17.86%
Сравнение доходности по годам CHAU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 0.33% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -9.16% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between CHAU and TMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.09 |
The correlation between CHAU and TMF shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. TMF — Ранг доходности на риск
CHAU
TMF
Сравнение CHAU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.08 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.15 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и TMF
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -92.89% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -26.51% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -55.14% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -88.81% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -92.89% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.51% | -92.48% | +32.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -43.95% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 13.14% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и TMF
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 7.35% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 19.77% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 27.49% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 46.48% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 43.70% | +3.71% |
Сравнение комиссий CHAU и TMF
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и TMF
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TMF в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.16% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.35% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and TMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAU has higher volatility (18.68%) compared to TMF (7.35%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -17.86% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
TMF has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.16% for CHAU.
CHAU is categorized as China Equities, while TMF is Leveraged Bonds. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.01% for TMF.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор