PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

CHAU и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-2.48%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 2.21% против -15.81% соответственно.

CHAU

1 день
0.74%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.27%
1 год
47.33%
3 года*
0.30%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
2.21%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий CHAU и TMF

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

CHAU vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.51

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-0.52

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.56

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

-0.89

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.51

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.63

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.13

+0.03

Корреляция

Корреляция между CHAU и TMF составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и TMF

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TMF в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.09%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и TMF

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-92.61%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-27.13%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

-88.37%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-92.61%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

-91.97%

+31.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-43.14%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

16.98%

-11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и TMF

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.85%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

19.49%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

33.77%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

46.81%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

44.00%

+3.25%