PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с SPXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 5.81%/yr vs 31.02%/yr for SPXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 5.81% против 31.02% соответственно.

CHAU

1 день
4.68%
1 месяц
2.52%
С начала года
20.36%
6 месяцев
20.62%
1 год
70.83%
3 года*
16.21%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
5.81%

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		20.36%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between CHAU and SPXL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.40

The correlation between CHAU and SPXL shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAU и SPXL

Секторы
CHAU
SPXL

Технологии

31.1%
39.0%

Финансовые услуги

19.1%
11.1%

Промышленность

16.1%
7.8%

Сырьевые материалы

9.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.9%

Здравоохранение

4.4%
8.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Энергетика

2.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.6%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Технологии

CHAU
31.1%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
SPXL
11.1%

Промышленность

CHAU
16.1%
SPXL
7.8%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
SPXL
4.5%

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
SPXL
9.9%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
SPXL
8.3%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
SPXL
2.1%

Энергетика

CHAU
2.5%
SPXL
3.1%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
SPXL
10.6%

Недвижимость

CHAU
0.4%
SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

CHAU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.55

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.03

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.15

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

8.68

+4.36

CHAU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и SPXL

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-76.86%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-26.77%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-48.95%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-63.80%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-76.86%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.43%

-10.42%

-41.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.85%

-16.09%

-42.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

6.62%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и SPXL

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 14.69% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

14.41%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

29.37%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

37.17%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.33%

50.53%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

53.45%

-6.23%

Сравнение комиссий CHAU и SPXL

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и SPXL

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPXL в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.80%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and SPXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (14.69%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 31.02% vs 5.81% for CHAU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 31.02% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.55% for SPXL.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.84% for SPXL.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор