Сравнение CHAU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
CHAU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.48% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 2.21% против 25.61% соответственно.
CHAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 2.21%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и SPXL
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
CHAU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
CHAU
SPXL
Сравнение CHAU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.64 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.22 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.07 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.25 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.64 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.35 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.48 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и SPXL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SPXL
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.09% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SPXL
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -76.86% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -33.42% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -63.80% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -76.86% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -18.62% | -42.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -15.85% | -43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 8.42% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 16.04% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 28.52% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 54.32% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 50.26% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 53.36% | -6.11% |