PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.49%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 4.49% против -78.82% соответственно.

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between CHAU and SOXS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

-0.39

The correlation between CHAU and SOXS shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

CHAU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.96

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-3.83

+6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.59

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

-1.00

+5.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

-1.43

+16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.96

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.74

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.79

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.79

+0.71

Просадки

Сравнение просадок CHAU и SOXS

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-100.00%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-97.68%

+82.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-99.80%

+39.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-99.97%

+26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-100.00%

+21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-100.00%

+46.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-92.61%

+33.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

68.11%

-63.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 11.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

44.24%

-32.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

84.19%

-61.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

102.19%

-68.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

108.21%

-61.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

100.48%

-53.35%

Сравнение комиссий CHAU и SOXS

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и SOXS

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and SOXS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.75% for CHAU.

CHAU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for SOXS.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор