PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

CHAU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-2.48%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 2.21% против -74.65% соответственно.

CHAU

1 день
0.74%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.27%
1 год
47.33%
3 года*
0.30%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
2.21%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий CHAU и SOXS

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

CHAU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.78

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

-2.06

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.74

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.97

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

-1.09

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.78

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.76

+0.65

Корреляция

Корреляция между CHAU и SOXS составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и SOXS

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.09%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и SOXS

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-100.00%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-96.52%

+74.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

-99.85%

+25.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-100.00%

+21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

-100.00%

+39.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-92.53%

+33.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

85.61%

-80.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

39.00%

-29.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

79.00%

-56.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

120.15%

-83.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

106.42%

-59.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

99.19%

-51.94%