Сравнение CHAU с SOXS
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs -78.28%/yr for SOXS. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.07%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 2.81% против -78.28% соответственно.
CHAU
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 2.81%
SOXS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 24.40%
- 6 месяцев
- -86.63%
- С начала года
- -91.07%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -84.58%
- 5 лет*
- -79.30%
- 10 лет*
- -78.28%
Сравнение доходности по годам CHAU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 0.33% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.07% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between CHAU and SOXS is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.39 |
The correlation between CHAU and SOXS shifts across timeframes, from -0.53 (1 year) to -0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
CHAU
SOXS
Сравнение CHAU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.72 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.98 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.40 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и SOXS
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -100.00% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -97.89% | +78.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -99.87% | +39.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.97% | -99.98% | +28.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -100.00% | +21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.51% | -100.00% | +40.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -92.64% | +33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 68.63% | -62.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 18.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 57.60%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 57.60% | -38.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 109.97% | -80.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 126.59% | -87.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 113.25% | -65.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 103.02% | -55.61% |
Сравнение комиссий CHAU и SOXS
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и SOXS
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SOXS в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.16% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 41.39% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and SOXS have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (57.60%) compared to CHAU (18.68%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -78.28% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -78.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 2.16% for CHAU.
CHAU is categorized as China Equities, while SOXS is Inverse Equities. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for SOXS.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор