PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

CHAU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-2.48%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции CHAU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 2.21% против 41.10% соответственно.

CHAU

1 день
0.74%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.27%
1 год
47.33%
3 года*
0.30%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
2.21%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий CHAU и SOXL

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

CHAU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.93

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.46

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.64

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

14.09

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.36

-0.46

Корреляция

Корреляция между CHAU и SOXL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и SOXL

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.09%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и SOXL

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-90.46%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-49.26%

+27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

-90.46%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-90.46%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

-27.28%

-33.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-35.34%

-23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

16.23%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

38.35%

-28.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

79.93%

-57.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

119.50%

-82.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

105.40%

-58.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

97.72%

-50.47%