PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с RSBY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - CHAU is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. CHAU is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, CHAU returned 35.87% vs 18.06% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.39%.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

RSBY

1 день
0.32%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
19.51%
С начала года
19.39%
1 год
18.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и RSBY

2026 (YTD)20252024
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%15.95%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.39%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between CHAU and RSBY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

CHAU vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAURSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.59

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.30

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.28

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

5.30

+0.62

CHAU vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и RSBY

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAURSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-23.32%

-55.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-7.95%

-11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-5.76%

-53.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-13.27%

-45.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.42%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и RSBY

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAURSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

3.18%

+15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

8.39%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

11.40%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

13.33%

+34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

13.33%

+34.08%

Сравнение комиссий CHAU и RSBY

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и RSBY

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности RSBY в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and RSBY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to RSBY (3.18%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, CHAU leads with 35.87% vs 18.06% for RSBY. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAU has performed better with a 35.87% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.73% for RSBY.

CHAU is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор